豆粕期权波动率指数编制444

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1993年，CBOE设计出首个vix指数，用以预测市场期权未来30天的隐含波动率。VIX的提出很快被大家所接受，并成为证券市场上一大重要指标。由于美国股市具有缓涨急跌的特征，高波动率往往伴随着着熊市的出现，因此VIX指数，又称恐慌指数。2003年，CBOE与高盛合作，对VIX指数进行改进。他们利用一种更先进的方式来对波动率预估，标的也更替为标普500，通过一系列的股指期权来构建一个VIX指数的投资组合，使得VIX指数由一个抽象的指数变为一个可交易与对冲的标的。而后一段时间，CBOE进一步将VIX指数的标的拓展到指数、个股、ETF、商品期货上。现如今，CBOE已上线VIX指数十分全面，基本可以覆盖25%的期权交易品种。

兰花草001 · 2017-10-19 23:17:20

谢谢分享

五湖藏书楼 · 2017-10-28 11:27:43

期待论坛设置各个期权品种的波动率指数走势图

豆粕期权波动率指数编制444

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