如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率

论坛 › 期权论坛 › 程序化

 pzsrnjqqoe  2018-4-26 10:29  31048  2

回复

分享到 :

0 人收藏

2 个回复

倒序浏览

2^#

chichengyao 3级会员 | 2018-4-26 10:30:07 发帖IP地址来自

其实实现起来不是很难的，利用matlab中的financial组件就行了。本没有什么难得，还需要知道一些金融的参数即可。

支持反对回复

3^#

3OKNvKoisY 10级大牛 | 2018-4-26 10:44:36 发帖IP地址来自辽宁大连

搜索一下论坛

支持反对回复

2级吧友

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.