期权论坛采用方差互换算法,计算的波动率指数被 市场90%的投资者采用。我们一直在努力提高精度,前期我们比较了 期权论坛波动率指数和财通证券和兴业证券研报的波动率指数,发现两者误差小于0.5%。
近期我们随机比较了中信证券研报和广发证券研报的波动率指数,发现和期权论坛波动率指数误差小到了0.05%,考虑到源数据的精度,几乎可以认为无误差。(至少算法一致) 期权论坛波动率指数为28.68%
中信证券研报波动率指数为28.6%(小数点问题)
值得注意的是:财通证券、广发证券和兴业证券每天提供收盘波动率指数,中信证券每周只提供周五收盘的波动率指数。 |