Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？

论坛 › 期权论坛 › 转发

 skjbd  2017-9-5 20:52  24217  1

Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

匆匆太匆匆911 3级会员 | 2017-9-6 01:55:28 发帖IP地址来自

应该就是买卖股指期货合约数=现货总价值/(期货指数点*300）
因为阿尔法套利目的是利用股指期货抵消股票组合的贝塔即系统性风险，承担非系统风险，即所谓的股票组合强势获取的超额收益吧。

支持反对回复

4级常客

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.