怎样跟踪期货全部品种？

最近交易期货尝试跟踪全部品种的走势，发现有点力不从心，又不想放弃，全品种交易高手们是怎么做取舍或者怎么跟踪的，请指教。

期权匿名回答 · 2023-2-15 05:38:04

能不能跟踪期货全部品种，怎么跟踪期货的全部品种，看的是你交易认知，即对交易的理解。
首先，我们制定一个最基础的前提，就是什么叫全部品种。
全部品种，不是把期货市场上所有的品种都直接一股脑的交易了，比如下图：

这些品种有参与的必要么？根本就没有。
所以，第一步，你得自己给自己制定一个标准，什么样的品种属于你可以交易的范畴。比如，主力持仓量>10万或者是指数大于10万，再或者持仓量大于5万且换手率超过1等等。
你得有一个标准，选出你要交易的“全部品种”。
选出了品种之后，到底要怎么样跟踪期货全品种，就看你的交易认知决定的交易行为了。
1、主观分析类全跟踪

如果你是一个非量化式的“主观”交易员，大体上分为两类。第一类，我粗略的定义为主观分析类的全跟踪。
所谓的主观分析类，就是你的交易下单依据的核心是分析。
你要么分析基本面，要么分析资金面，要么根据他人的研发报告等消息去进行下单交易。这样的话，你想要跟踪全品种几乎是非常的困难。
因为你的认知中，获利来源靠的是优秀的分析过程。而全部品种全都分析，这个难度太大了。有很多交易员，整个的交易生涯也只敢说自己对某某品种比较熟悉。
而你一个人，想要全部跟踪所有的期货品种，这不现实。
所以，如果你是这种风格的话，想要实现全品种非常困难，我估计你的认知也不允许你研究全品种。
2、主观系统化全跟踪

然而，“主观类”的期货交易员并非全部都是“分析”风格的。还有一部分可以归纳为：主观系统化交易风格的。
他们认为走势才是更值得依靠的，而非分析。
他们可能会分析，可以会参考各种各样的消息，但是，这些并不是他们交易的核心。他们的核心参考为：走势。
走势强势是前提，同时配合上各种各样的“主观偏好”。
比如，走势强势的同时，基本面要利好；比如，走势强势的同时，要放量增仓；再比如，走势强势的同时，技术形态要满足XX形态。
这种类型的交易者的标签是：不量化但是拥有相对确定的，正确的交易逻辑。
基于这种风格的交易员而言，全品种跟踪并非不可实现，但是工作内容很大，效率不会太高。所以，基于题主的问题中所形容的：
发现有点力不从心，又不想放弃。
你应该就属于这种风格里的。
这种风格的交易员去全品种交易，主要难点在于识别的过程，就是你的入场信号。
举个例子，某主观系统化交易员的交易风格是：首先识别出一个形态，然后等待XX条件满足时下单。而因为他是非量化，所以，他就必须要不停的去进行形态识别。
可能他需要好几个屏幕，因为不停的切换品种走势去识别的话，60+的品种看一遍都需要很长时间。
同时，你还要等它的条件被触发…
也就是说，识别的这个过程，不管你是用什么条件来识别，它都需要你较高的频率去观察走势。
一般来说，交易全品种而觉得累，几乎都属于这里面的，因为识别的过程，不同水平的交易员是不同的。
有的交易员，一个品种的走势盯了一天，翻来覆去的研究也无法明确出到底该下什么样的单子，而同样，处于这种风格中的交易员，绝对有一些高手级别的人，他们已经把自己的交易效率提升到了极致。他识别的过程可以做到快，准，狠。一个图形，一眼，几秒，就可以明确信号，该做多做空瞬间清晰，直接下单交易就可以了。
所以，而想要解决这个问题，也只有三个方法：
1、放弃全品种识别，转化为第一种。
2、将自己的交易技术练习到极限，识别的过程提炼到极致的高效，一眼去信号出，你也可以很轻松的驾驭全品种。
3、变为第三种风格。
3、客观量化型全跟踪

第三种风格就是量化型全跟踪，即你的“主观识别”过程，被你用计算机给实现了。
当你的识别过程，能够让计算机替你完成的话，那么你交易多少个品种，完全没有影响。下图就是我的某一个账户利用文华实现的自动化交易的过程。

弄个云主机，弄个自动化权限，把你的交易系统一加，多少个品种就轻松驾驭。
当然，想要心安理得的执行这种类型的交易系统，需要你认可这种风格背后的一系列逻辑，需要你拥有驾驭这种类型交易策略的全部交易认知。
总而言之，实现跟踪全品种的难度，其实取决于你的交易认知和交易方式。有些交易方式它天然的就无法强行全品种，比如第一种，因为你的核心在于“分析透彻”。而有一些交易方式，它天然就要求你全品种，比如第三种，因为你的核心在于“长期的概率优势”。
而介于全品种和少品种之间的第二种，变量非常多。
如果你身处第二种风格之中，想要全品种交易的话，对你的识别过程要求很高，只有你能够做到将你所有的交易环节都压缩到极致的高效率，才能够驾轻就熟，游刃有余的驾驭全品种。

期权匿名回答 · 2023-2-15 05:38:40

先贴个图

我做的品种应该超过50个，只要是有机会都会介入。不过想要全品种跟踪，是有很多前提条件的。
第一，是要对期货市场规律有整体把握，而不是单个品种的信息和基本面。如果在基本面上着力，一个品种的基本面就够你喝一壶，50多个品种，根本不可能。所以要跟踪，就必须放弃基本面，转向市场运行的基本规律，再从规律入手，出台一个简单易行的操作方法和流程。这样才好操作。一定要简单简单再简单。简单的方法才能简化判断和执行，才能有操作的可能性。复杂的思考要放在盘后，盘中不要动太多脑子。几十个品种一起动，再好的脑力也不好使。

这是我今天的持仓品种，随便一天基本都是十几个。而且我就一台电脑，一个显示屏。不用开那么多面框，人的注意力是有限的，开得越多越乱。找到自己合适的方法，用简单的方法去做就行了。具体的就不赘述了。只是说明多品种同时操作是客观可行就行了。
另外第二点，就是资金量要大一些比较好。一个品种开一点，几十个品种，就不是一点了。至少三五十万才能玩全品种覆盖。一个品种一万，30个品种就30万了，有些品种一万开一手都不行，所以还得加钱。所以期货是资金量越大越好玩，前期要慢慢积累，把资金做上去就好了。

期权匿名回答 · 2023-2-15 05:39:14

做交易如同追女孩子，既得自己喜欢，又得游刃有余的拿下。
国内期货，64个品种，去掉3个五大三粗的姑娘国债，再去掉小麦、早稻、晚稻、粳稻、菜籽、棉纱、线材、胶板这8个智障，剩下的53位花姑娘各有各的性格，各有各的美。
高冷型：IF、IH、IC 三大股指期货
只有女神才能玩转的高冷，也不是所有男生都有机会跪舔，我们屌丝就不行，买不起，只能玩玩保证金低的商品期货。她们永远只和有钱人玩个死去活来，给我们小散户传递的永远是距离感。
女汉子：沪金（AU）、沪银（AG）贵金属
平时我们不在乎，不喜欢，但是遇到问题、遇到风险的时候，似乎只有他们能经得住考验。每一次的金融危机时刻，每一次战争，每一次恐慌事件都是黄金、白银扛起大旗的时刻。
绿茶婊：锰硅（SM）、硅铁（SF）、鸡蛋（JD）、苹果（AP）、红枣（CJ）、玻璃（FG）
这些品种，平时表现的非常柔情似水，非常温文尔雅，其实都是在装，冷不丁的给你来一下，突如其来的大涨或大跌，甚至是跳涨或跳跌，用各种方式来炫耀自己。
作女型：白糖（SR）、棉花（CF）、橡胶（RU）、20号胶（NR）
她们从来就没安分过，而且特别的任性，还总是无事生非。你以为她要涨了吧，稍不留神就跌了；刚刚还是跌的，突然有可能就飙升了，像发了羊癫疯似的。能经得住这种作女型产品的人，都是高手。
清纯型：纸浆（SP）、纤板（FB）、淀粉（CS）、粳米（RR）、玉米（C）
清纯也好，呆傻也好，反正平时没啥波动，波动的非常小，盘子也非常小，适合小资金玩玩，就像小学生谈恋爱般，要想修成正果，难得很。
睿智型：沪铜（CU）、沪铝（AL）、沪锌（ZN）、沪铅（PB）、沪锡（SN）
这些有色金属，走势几乎一致，对经济，对市场方向也往往起到牵引的作用，波段性，趋势性比较强。
风骚型：沪镍、菜油
在所有的商品期货中，就属她俩最妖娆，日内波动振幅最疯狂，忽上忽下的，让人很难拿捏，可远看，可亵玩，绝不可动情，以日内交易为主的产品。
温柔型：铁矿石（I）、不锈钢（SS）、螺纹（RB）、热卷（HC）、甲醇（MA）、豆一（A）、豆二（B）
这些品种，日内振幅相对较小，但是日线级别的趋势性行情中就比较强势了，比较适合稳健型的人操作
幽默型：焦炭（J）、焦煤（JM）、郑煤（ZC）
不是她们本身的幽默，而是她们常常会戏弄投资者，这一刻你看到的是狂跌，下一刻你看到的就是狂涨，把投资者当猴一样耍弄。
独立型：纯碱（SA）、尿素（UR）、
我行我素，嗯，相对走势非常独立，会受到同板块的产品影响，但又走自己独立的风格，往往更受到自身独立的产业链供求关系的影响。
体贴型：豆油（Y）、棕榈油（P）
说她们体贴是因为她们的走势相对更加的小波段话，不管是日内还是日线级别的行情，更加的注重技术性行情的走势，可操作性比较强，更像一个成熟的女友。
贤惠型：原油（SC）、沥青（BU）、燃油（FU）、液化石油气LPG（PG）
在没有特别大的风险事件的情况下，这些品种的走势更有规律性，更加的趋势性，有更好的利润空间。对我们投资者更加的照顾，是个贤妻良母型的女友。
理智型：豆粕（M）、菜粕（RM）
走势很稳定，毕竟她俩主要受到GJ的控制，毕竟她俩对畜牧业贡献比较大，多数时候更是在区间内运行。
狂野型：PTA（TA）、乙二醇（EG）、苯乙烯（EB）、聚丙烯（PP）、PVC（V）、塑料（L）
这些产品疯起来，风骚型的产品都得靠边站。强势的时候无法判断何时是个尽头，下跌的时候不要去预判何时是个底部。就算是日内的波动也比其他的类型的更加动荡。是短线客更是狙击者的最爱吧。
萝卜白菜各有所爱，每个人都有自己喜欢的品种，每个人都有心目中的那个女孩，谁才是那个能够伴随你终生的女孩，谁才是让你长期保持盈利的品种呢？！以后择机再细聊他们。
如果认为有所帮助的话，希望您可以点个赞同、喜欢，让更多人看到并受益。

期权匿名回答 · 2023-2-15 05:39:22

先问题主一下，你想做全品种的意义和目的是什么？
有专业团队做自营或资管的人会考虑这么做，首先策略容量变大一些，容量大了资金规模上去，值得去买数据库、搭建投研体系等，但是对资管行业来说，期货市场的整体容量不算大，据我观察，正儿八经养得起研究员团队的，是“股债汇商”联动做的宏观对冲类私募。如此一来是全市场全天候配置，比期货维度更高，容量更大。另外，不排除有大宗商品贸易背景的私募，商品数据既供投资用，又供贸易决策使用，实体贸易收集的第一线信息又反哺投资部门，形成双轮驱动。
个人做的话，一般是开发了一套具有应用普适性的交易系统，希望尽可能多地捕获靠谱的入场信号，每天全品种扫描，信号变多，入场机会多了总收益能上去。这种肯定走量化这条路，那么谈不上盯不过来。只是每个人的系统都会设置一些前提条件，筛掉了不符合条件的品种（比如，设置了不做近一年新上市品种等）。小资金量化有自己的生存空间，某些期权套利的机会，只有几张能成交上，小资金们去吃这些大资金看不上的苍蝇肉。
还有一类基本面量化，这个玩法听起来高端一点，主要是对众多商品的价格、库存、加工利润、开工率等数据组成的数据集进行机器学习自动建模，不过，国内商品的数据平台分散（单说能化领域，沥青看百川的多，甲醇看金联创的多，塑料看卓创的多，PTA又是华瑞信息。。。虽然这几家数据商会同时出很多品种的数据，但谁也做不成全品种的权威定价平台），可见买一个wind是远远不够的。在细分行业，数据商山头林立，原始数据采集过程仍显粗糙，意味着许多数据是不可以拿来做机器学习的。标的筛选一圈，期货的七十几个品种剩下十来个可以做的了不得了，特别经典的标的如黄金、豆粕，被建模得太多，你研究不透不深应该也很难挖掘alpha。假设你真的要全品种做数据采购，年数据费在百万以上，你管理的资金规模至少要达到两千万，不然划不来！
那么主观基本面派呢？指望单兵作战人肉盯盘人肉收集全市场信息，是非常不现实的，身边见到的独立投资人把黑色圈的套路摸透了（大概花了三年时间），有了剩余精力才逐步入门研究聚酯产业链，不钻研个半年决不敢下手。他说，跟踪两个产业链已经是心力的极限了，贪多嚼不烂。好比两个人出去挖井，第一个人辛苦挖了十个井，每个井挖1米深。第二个人只挖两个井，每个井5米深。你说哪个人容易成功挖出水？

不要因为听说了某高手去做全品种，就想去复刻别人的路，而不去想什么才是适合自己的。多数人看了夏宇的回答知难而退，是件好事情，特别是自己有主业而兼职投资的朋友，经济大环境不太好，用来给投资这个爱好输点血交学费的空间，可能不像前些年那么充裕了，有所为、有所不为。

期权匿名回答 · 2023-2-15 05:39:53

现在期货几十个品种，你可以做全跟踪，但是你要知道你跟踪的目的。这样就能够明确跟踪的方法。比如你如果是一个做短线的，那么，你做全品种跟踪不现实，看不过来，提醒可能也很难到位。说白了，你策略的频率和逻辑决定了你跟踪的要点。
一般来讲，我有这么一些思路你可以参考一下：
第一个，你要考虑是不是所有的品种都要跟踪，比如睡到小麦这些万年没有人交易的品种，要不要跟踪，以此，决定你要跟踪的品种，这个可以做第一步的简化。
第二个，是不是所有的品种都要单独跟踪？这个要看自己的策略是什么样子的。如果是全品种趋势，那么你可以进行分门别类的跟踪，作为我而言，我就是做分门别类的跟踪，然后再做一些细化的跟踪的。
这个里面最重要的，是：你要搞清楚你需要监控什么
先来看盘面跟踪吧：

比如上面这个图，就是我做的一个品种跟踪目录，把比较相似的品种放在一起。这样，可以节省工作量。
再一个就是你要跟踪什么，如果你要跟踪走势，这些设置分屏就可以了，但是你如果是要比较整个市场的强弱，跨月价差，跨品种价差这一些，这个最好还是要借助一些工具。我其实一直倡导做工具，因为虽然做起来麻烦，但是后面省事儿啊。
比如我做的一些短时间变化监控的工具：

这个是总结每日涨跌的，我的所有数据连接的是万得，虽然花点儿钱，但是省事儿，也有便宜一些的工具，看大家的一些需求了，这个好像没有什么免费的，成本和收益，大家需要自己比较。如果不怕费事儿，也可以手动，效率低一些。
再比如下面这些事比较相似品种强弱和跨月价差的：

这些工具，做到尽量直观，比如我这个我自己看看红绿就能够快速看强弱了。
下面这个是我监控的化工跨品种的：

这一些都看你的需求，自己做成工具，然后方便自己的监控。
我做工具的话习惯做一个目录和各种链接，这样方便我自己来用。比如下面这个目录：

总之，这一切，还需要你自己考虑。另外，不要怕麻烦，你对工具的使用熟练了，做起来就不麻烦，比如上面的全品种监控工具，我其实也就做了3天，用却用了好多年了。
以上，是盘面的监控。
再来看看基本面的跟踪吧：
如果是基本面的监控，这个就要花一些功夫了，因为基本面的数据从来源，收集，到整体性豆油一个熟悉和了解的过程，能够指导交易，也有一个过程。
如果你要做基本面数据的监控，首先要做的，还是对数据分门别类，比如我做的数据库，就是分开做的。

每一个数据库要有个性化，你是做钱品种监控，所以不可能做的非常细，而是有粗有细，比如苹果，产业链比较简单，一个表格就搞定了：

比如大豆，复杂一点，特别如果你要做套利的话，还是需要研究细一点的，那么你监控的东西就会稍微多一点点

如果是原油的话，那么可能就更复杂了，因为这个品种就决定了你要研究的很细，毕竟人是商品之王嘛

当然，你如果跟踪全品种，又是研究基本面的话，一个宏观数据库肯定是少不了的：

这些数据库看着很复杂，但是像我接触万得，就可以做到数据的自动更新，我只要把图画出来，等着自动更新就好了，有一些不能够自动更新的，那么手动更新通常也就不会非常费事儿。主要要搞清楚一点，你是做交易的，所以没有必要像研究员一样面面俱到，只要能够让你梳理清楚交易的整体脉络就足够了。
当然，无论你用技术指标，盘面还是基本面分析，最终都要落实到你的策略上面，所以，对策略相关信息的监控是必不可少的。
所以，除了这些之外，你要去思考，你的策略除了监控指标之外，怎么实施。我的方法，就是针对自己的策略，做出交易计划。然后对盘面的监控信息提炼到最简。
比如我每天都会做这样一个表格：

这个表格我也会每天贴到我的公众号上面和大家交流讨论（kslljy654）,这样也就能够从别人的角度看问题，看到自己看不到的地方，交流嘛。
同时，你盘中需不需要监控，如果需要，风控的工具别忘了，不然这么多品种，你自己哪里看的过来呢？

比如你自己要设置一些监控的指标，然后能够代替你做出判断，并且有示警作用的。如果账户多了，还要做总表。
所以，总体而言，看你需要什么。但是要有思想准备，因为从构思，到监控，到策略，到执行，到风控，其实有很多东西需要你思考。
以上。

怎样跟踪期货全部品种？

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