国内基金公司的金融工程岗主要做什么工作？

最近在看一些实习招聘信息，看到一些基金公司会招金融工程岗。工作内容偏量化投资策略方面，在我的认知里金融工程还包括衍生品设计，风险控制之类。。。
请问国内基金公司的金融工程岗主要是做什么？需要哪些知识储备呢？谢谢～

期权匿名回答 · 2023-2-14 10:43:23

“技术分析电算化”

期权匿名回答 · 2023-2-14 10:43:32

卸腰，一直在知乎潜水不太敢答题。自己只是刚入行小半年的实习生，对真正在一线实盘的Quant基金经理/投资经理不可能了解全面，不过既然题主问的是实习中的金融工程岗工作是什么样子的，我就和题主分享一下我在实习期的观察吧，说得不对，欢迎轻拍～7月26日重新编辑更新版。
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Q1：进了金融工程岗，是不是终于可以研究各种稀奇古怪的衍生品，解偏微分方程解得飞起？是不是可以接触到传说中狂拽酷炫哔炸天的高频交易系统？为了写策略我是不是要用C++赛过鹅厂程序猿？是不是终于可以见到MSCI著名的barra风控平台呢？
事实是……你想多了。
正如你所看到的一样，你的工作是：量化投资策略方面的研究。这意味着什么呢？意味着你很有可能是在做一些选股策略。说好的高频交易呢？别失望，我来告诉你为什么。
众所周知，最近几年国内金融创新才慢慢多起来，股指期货终于不在是IF一根独苗，场内期权终于出现了，但总的来说还在起步阶段，这些东西在未来可能会成为中国资本市场重要的一员但现在体量未免太小，作为轻轻松松主动管理资金规模上千亿的公募基金，容纳的资金太小了，所以能容纳巨量资金的只有A股市场了。我知道有的私募做流动性提供做得很好，夏普比都到8了，但是容量几百万，这些策略还是给富人们做专户理财吧，造福全人类还是有点距离。
主流的选股策略不外乎两条：alpha策略以祈求稳定的相对于benchmark的超额收益；beta策略以寻找讯号在正确的时间作出正确的交易。所以作为实习生你需要做的大部分工作就是在浩瀚的卖方金工研报中甄别出哪些是金子哪些是屎，并复制出策略做backtesting，如果测出来效果不错，信息比率高高哒，年化收益率/最大回撤也好看，恭喜你！为公司找到了一个好alpha/beta！或者做出来结果惨不忍睹，年化收益甚至都成负数了，别泄气，这是常态，都怪卖方乱写研报，（逃……
当然，生活也不全是做选股，现在CTA基金也慢慢出现，T+0的玩法和选股就差太多，分级基金也很火，研究研究折溢价套利也是你的工作。
Q2:至于说做一个quant需要什么知识呢？
1.首先会熟练的一门语言是必须的，不论你是matlab还是Python还是C#，不然工具都没有怎么挖矿呢？
2.其次你还需要有一定的建模经验，因为策略中可能会有很多设计参数优化。如果你嫌卖方用的数学工具太粗糙还需要换一换自己的方法，所以懂得快速寻找并读懂paper还是挺关键的。
3.再者就是有一定的经济学/金融学基础，有人说金融的核心是数学。私以为有点扯蛋，至少在国内主流的选股策略研究中，你对市场、流动性的理解，以及经济学的分析框架才是最重要的，换句话说要有一定的intuition。
就这么多啦，欢迎进入quant的世界！
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感谢大家的关注，下面就评论区的问题我简单写一下自己的看法吧。大家也可能注意到了我没有谈论我工作中的策略细节以及思考，毕竟也是签了保密协议的，所以不要问我策略相关的问题了谢谢。至于某某背景是否有可能入行quant，私以为有一点伸手党嫌疑。怎么可能奢求在网络上能得到一个一劳永逸的答案呢？不管什么背景，能力的匹配才是最重要的，谁会将一个赚钱的模型拒之门外呢？公募的门槛较高各位也是知道的，相对来说小一点的私募会好进些，我认识的矿工中有所谓文科背景的，也有本科背景的（本人目前也是），但是他们都有闪光的出众的相关能力。不过不得不提醒行业博士的比例非常高，受过正规科研训练的博士真的有更好的思维方式，让我忍不住也想去读个Phd 。

期权匿名回答 · 2023-2-14 10:44:10

谢邀。当时到卖方研究所实习时，也对“金融工程组”有一些疑惑，以为会做一些资产定价之类的，其实和想的有点不一样。
鉴于题主没po职位连接，而且基金公司一般都是叫量化组，实习生大部分做策略研究，既然叫做&#34;金工组&#34;，我就当作和券商研究所金工组对应的研究辅助实习岗位简单介绍下，毕竟现在基金公司也会有研究员做一些类似券商研究所的东西，只作参考。
实习工作内容应该偏重二级市场策略研究，类似因子选股，择时策略，也有股指期货套利等；其次，可能会涉及一些期权、分级基金套利的研究，还有就是指数的投资价值研究什么的。衍生品设计应该不太会涉及到。
如果简历中有以前自己做的比较完整的策略（从设计、调试和回测都涉及）将会是加分项，熟悉wind的各种接口也是加分项，会基本的编程，研究方向的话matlab和python比较多。
毕竟在卖方，对基金公司也了解不是很详细，如果有误导项，欢迎折叠。
在基金公司研究岗的
@Winston了解的更多些。

期权匿名回答 · 2023-2-14 10:45:00

大部分工作是量化，国内衍生品太少，可供分析的没几个。另外技术分析也被分在金工里……

期权匿名回答 · 2023-2-14 10:45:11

谢邀，国内金融工程岗主要还是为程序化交易、量化交易这类业务服务，跑数据、建模什么的，当然也会对公司产品做一些归因之类的事情，具体太多我也不是很详细了，见谅。

国内基金公司的金融工程岗主要做什么工作？

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