个人如何实现程序化交易？

有没有可能通过炒股软件等其他方式实现程序化交易？

期权匿名回答 · 2023-2-9 04:57:38

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期权匿名回答 · 2023-2-9 04:58:38

讲真，国内程序化的氛围还是不怎么浓厚的。真正在玩程序化的都是些大玩家，比如几年前爆出来的光大。
你要是想学程序化交易，推荐还是期货。证券的程序化策略过于复杂，外汇是不受国家法律保护的（为什么？之前好像看到过说国家对于外汇是管制的，尽管你可以找经纪人代理，但是真出了事经纪人也没办法的。），期指期权门槛太高，一手可能要二十万，手数少纯粹在赌博。期货呢，有的一手就一万，十万的资金已经可以开始仓位管理了。
市面上现在支持程序化交易的交易软件大概有文华赢智，金字塔，交易开拓者，MC，国信刚引入的Tradestation.
首先第一谈稳定性。从期货公司的合作关系来讲，开拓者没跑了，和80%的期货公司合作，如果稳定性存疑，早就被告翻了。国信TS刚引进，效果怎么样不知道，但是国外版的TS运行多年，口碑是不错。
第二功能性。金字塔功能众多，但是说真的程序化交易重点在于交易，太多鸡肋功能显累赘。赢智、MC的功能都很简单，也可以说干净。TB在赢智、MC基础上，提供一些很有意思的功能，比如套利宝、价差交易，也提供了一些辅助程序化交易的类似头寸监控、发单监控等等的功能，简化了一些用户对于特定交易需求的实现方式。
第三接口。这方面外盘、证券差不多每个软件都已经满足了。
第四策略模型的编写语言。金字塔的VB，文华麦语言都是自己定制的语言，MC和TS基本就是把matlab的语言搬过来，而且很多思路都是程序员思维。总的来说金字塔和文化可能更好入手，但是长远发展没有MC和TS好。TB也是自己的语言。
第五模型测试基本上大家都做的差不多，除了金字塔稍微差一点都是一路货。
其他方面，学习阶段不推荐文华，因为文华分收费版和免费版，免费版的功能是被阉割的。金字塔的vba语言潜力不大。MC和TS是流量收费，只有一个版本，所以可以先模拟学习再实盘，不过模型编写走的是matlab的路，如果没有学习过编程可能会在数据类型等计算机编程常识上绕很久。TB也是流量收费，实盘运行前可以模拟运行，语言是自己的语言，学起来很简单。而且TB对于培训做的很认真，专门出了一本书，内容是基于TB的经典模型编写，稍微有点软件基础的看完就能懂。

期权匿名回答 · 2023-2-9 04:59:13

学习程序化的最佳步骤：1、确定一个量化平台，文华、TB、金字塔、聚宽……等等选一个就可以；2、从系统自带的简单易懂的程序入手，比如双均线、MACD……，先熟悉最简单的程序，同时熟悉量化平台的操作；3、到相关论坛学习，这里我推荐文化财经软件，它的“有问必答”非常好；4、在有了基础知识和基础技能后多在网络上搜索交易策略来进行完善和模拟运行；5、最后一点也是最重要一点：必须在模拟运行3--5年，并且模拟账户稳定盈利后才能开户实盘运行，千万别根据历史回测数据来决定是否开户实盘运行，切记！！！

期权匿名回答 · 2023-2-9 04:59:32

说说我的程序化交易学习过程，希望对您有帮助：
本人高中文科，大学在国内一家不知名的本科院校学的管理，和程序化交易八竿子打不着，期间对计算机略有兴趣，学了C语言，差不多也就国家三级的水平，学校强加要学的FOXFRO什么的基本都是入门水平，应付考试而已，07年毕业，上班半年后偶然机会接触到外汇保证金交易，投入2000刀，一个月血本无归，但总算弄清楚MT4的操作，因为MT4的编程语言与C基本类似，由此开启了程序化交易研究的不归路。
外汇失利之后，08-11年期间转投股票交易，这中间还利用业余时间进修金融学（在职研究生那种），主要是想系统的梳理一下，学校能教的与交易相关的都是些基本面分析的知识，因此在股票交易的分析上以看基本面为主，国内对于股票交易的各种限制如T+1，涨跌停板，各种原因的停牌等等并不适合程序化交易，在股票市场零星的赚了一些小钱，后来因为老婆是从业人员的原因销了股票账户，从此不再看股票。
在上述玩票之余，开了期货账户，11年入金开始期货交易，开始以做豆粕豆油的压榨套利为主，主要是熟悉一些操作过程，因为上班的原因，只能拿手机用文华财经下单，时常因为开会之类的琐事耽误下单良机，因为之前在外汇领域有过程序化交易的方面的粗浅研究（开发过一些只能运行不能赚钱的交易系统），所以开始尝试在期货领域用程序化进行交易，已解上班不能下单之愁，当时的入门书籍是《期市截拳道》，顺着里面的代码编了同样的程序（书中代码垃圾的很，如BARBCOCK的那个系统含未来），虽然未找到圣杯，但基本把TB里面的函数和编译搞清楚了，说实话，任何看书式的学习都没实践来的快。再然后自己尝试编一些像均线交叉之类的比较简单长线系统，跑一跑，收益率曲线还不错，拿钱实盘。
实盘一段时间后，不赚不亏，主要是操作麻烦，因为公司不能上外网，所以还是自备笔记本和3G无线路由，网络很不稳定，这对程序化交易来说是硬伤，后来租阿里云的服务器，总算解决了这一问题。从11年实盘至今，中间经常泡TB论坛，业余时间就是自己琢磨着开发一些系统，还参加过一些模型交换活动，有时候也会写一些模型去与别人的进行比较（主要是和中量网的一些模型），实盘也是有赚有亏，不断的对系统进行调试，程序化交易的好处是稳定，但想发大财很难，期间想过辞职去专门干这一行，也认识了很多已经这样干的朋友，但凡事还是看远一点比较好，毕竟程序化交易也是新兴事物，而且感觉入门不难，不可能一个系统能吃一辈子，散户专门做这个还是以玩票的心态为好，毕竟能获得成功的还是那一小撮人。
前面说了学在职研究生，毕业论文就是写程序化交易方面的，网上找了不少参考文献，，其实个人推荐一些毕业论文还是不错，比如山东大学的一些，有不少论文里面都有源码干货，基本上看上几篇就可以对程序化交易有个较全面的认识，看论文比看书的好处是论文没有一些坑蒙拐骗的商业包装，干货较多，比较节省时间和成本，写论文的半年也是对程序化交易最为深刻的半年，有种阅尽源码无数，心中一片荒凉的苍白感。就像我的指导教授说的那样，程序化交易就好比钓鱼，有的人喜欢海竿钓，有的人喜欢池塘边拿个竹竿钓，方法千姿百态，但一定是要适合自己的。
说了这么多，我觉得最好的入门资料还是程序化交易平台的软件说明书，简单利落没有误导，看熟了就啥都会了。要想深入学习的话，各类数学啊、物理啊、金融工程啊，对于我这个文科小白都是不可逾越的高山，但人生还有很长，慢慢学着吧，反正学会一些知识也不是坏事，就当打发时间吧。

期权匿名回答 · 2023-2-9 05:00:05

1、交易策略的设计
首先要明确交易策略的属性（趋势型、波动性、套利型…），也可以是以上多种简单交易模式的综合应用，然后根据所要交易的品种价格波动特性和所要交易的周期来制定交易策略，交易策略中设定目标利润和允许最大亏损，以及具体止盈止损点的设置。
2、模型的编写
首先要选择一个程序化交易平台，目前国内较为流行的程序化交易软件包括文化的赢智，交易开拓者（TB）以及金字塔等等，不同的交易软件程序语言具有不同的特点，包括语句语法结构、函数构造等都有所不同，投资者结合自身选择一种语言便可，然后将自己的交易策略通过计算机语言来实现。以文华赢智程序化交易平台为例，下面的程序代码为一个简单的波动性突破的交易策略，波动性的定义为：最高价与最低价、当根bar的最高价与上一收盘价、当根bar的最低价与上一收盘价，这三组价格差额的最大者即为该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器，具体操作为：若当前价格波动突破此前波动平均水平时，开仓进场；当前价格波动回落合理范围内之后进行平仓处理。
3、模拟交易
投资者可以通过使用程序化交易软件对自己的交易策略进行模拟交易测试，以便于投资者对自己的交易思想进行评判和改进，在进行仿真测试时需要注意一下几点：回测的bar周期要与策略制定初期相吻合；回测的时期长短的选择，一般来讲回测效果较好的策略对近期行情有较好的指导性；测试报告的分析以及对仿真测试的理解，在测试报告当中要对最终收益率、资金最大回撤、收益风险比、连续亏损次数等多项指标综合考虑。
4、参数优化
对参数的优化要注意一下几点：
（1）、优化所用为历史数据，对未来的指导性强弱还有待于探讨；
（2）、模型开发要有理论基础，不能依赖于参数最优化；
（3）、回测中长期的最优化参数，或许对短期行情来讲是一个不错的选择；
（4）、过度最佳化的参数对后市的指导性不一定最好；
（5）、要考虑交易成本和滑移价差对投资结果的影响。
5、实盘交易
在实盘交易之前，建议投资者先进行模拟实盘跟踪交易，观察交易策略的稳定性后再进入实盘交易，特别是对于投资经验较少的投资者来说更为重要。

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