短期单边大行情下期货和期权的盈利差距有多大

今天我们来分析一下短期单边大行情下，同样止损出手期货和期权的盈利差距。
为了方便大家更直观的了解，我们以最近走势比较好的液化气2303合约举例来示范一下。
我们选择在1月10号22：45以4215的价格开多一手，止损设在前面一个调整的低点4131，这样止损金额是1700，占用保证金大约9000。

同样的位置出手一手期权pg2303-C-4250（表示pg2303合约看涨到4250
），开仓价格108，止损85，止损金额460，所以我们可以出手3手（万一打损，受制于流动性和期权特性，止损估计也得1700左右了），占用保证金总共6480。

现在PG2303合约的价格是4871，那么出手期货的盈利是（4871-4215）*20，13120；而pg2303-C-4250的实际价值是621（4871-4250），所以出手期权的盈利是3*（621-108）*20，30780。
同样的止损下，盈利差距17000，差了一倍还多.当然这也是因为正好碰到了短期的大波动，期权的盈利会放大很多，我计算的方式也较为理想。
所以这大概就是很多人喜欢做期权的原因吧。

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:53:39

期权确实是一个甚至比非主力合约期货更小众的品类，所以遇上流动性差的话，会造成有价无市没有对手盘成交的窘境。

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:53:48

明天我就分析下在慢速波动下期货期权的盈利差距

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:54:42

卖不出去，没人交易

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:55:20

概率居然不考虑？

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:55:31

期货同样的涨幅，耗费的时间不一祥，是一星期，一个月，还是两个月，对应同样的期权合约价格也会有很大差距！

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:56:11

期权合约的选择上，我不建议选择极度虚值期权，一旦行情不符预期，极度虚值期权回落幅度会很大。应该结合标的期货价格，期权行权价，期权到期时间，成交量等综合考量！

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:56:40

在低流动性下，买盘和卖盘之间容易出现比较大的价格差，这给交易期权带来了一定难度！

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:56:55

期权的流动性是一个问题，国内交易的人不多，其实是好事，大家又避免了一个容易亏钱的渠道！

期权匿名回答 · 2023-1-23 06:57:30

这东西这么暴利吗

通匠 · 2024-2-18 20:56:23

多謝分享！

短期单边大行情下期货和期权的盈利差距有多大

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