期权价格受到什么因素影响？

理解期权价格是怎么来的就是很头疼的问题
搞清楚期权价格是怎么产生的是理解这个问题的关键点
目前市场上的期权是用“公式计算”出来的，公式很复杂计算很复杂
不深究，不用过分纠结，我把公式放在文末，有需要的同志可以自己查看
B-S-M模型计算中，其中有一个参数就是标的合约价格
就是标的资产的价格作为参数
期权的价格=f（标定资产价格）
期权价格是标的资产价格为变量的一个函数
标的资产价格则指的是标的资产的动态价格，而不是行权价格
标的资产价格变动，则期权价格则是在随时变动
一般情况我们用5个纬度的数据去确定期权价格，就是期权的Greeks
期权的希腊字母，Delta｜Gamma｜Vega｜theta｜Rho
分别是：
D-标的资产价格变动对期权价格的影响
G-标的资产价格的变动速率对期权价格的影响
V-标的资产价格的波动率对期权价格的影响
T-时间对期权价格的影响
R-市场无风险利率对期权价格的影响
怎么理解这些变态的字母，哈哈哈，我用大白话给大家讲一下
1.Delta普通版讲解

标的价格变动单位1，期权价格变动多少，就是简单的数学计算
但是得分情况
平值看涨期权的Delta=0.5，
\Delta
假设标的是某股票，从30涨40，
期权价格则会涨=0.5 x 10 =5块
当然实际情况是一个变化的函数，但是简单的估算和原理则是这么计算的
2.Delta进阶版讲解

Delta 性质：看涨期权Delta为正  \subset （0，1）
通常平值看涨期权的Delta为0.5，平值看跌期权的Delta为-0.5，
我们注意的是为什么看跌期权detal为负值呢，因为是价格下跌后会有盈利，所以价格为负，负负为正
哈哈，我觉得这个很容易理解的
大概的图示可以这么理解
3.再再进阶版本
Delta的计算
def delta_option(S,K,sigma,r,T,optype, positype):
#&#39;&#39;&#39;计算欧式期权的Delta值
#S 基础资产价格
#K 行权价
#sigma 基础资产价格百分比变化的波动率
#r 无风险收益率
#T 期权剩余时间（年）
#optype 期权类型；&#39;call&#39;看涨，&#39;put&#39;看跌
#positype 期权头寸方向；&#39;long&#39;多头，&#39;short&#39;空头
&#39;&#39;&#39;
d1 = (np.log(S/K) + (r+pow(sigma,2)/2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))
if optype==&#39;call&#39;:
      if positype==&#39;long&#39;:
         delta = norm.cdf(d1)
      else:
         delta = -norm.cdf(d1)
else:
      if positype==&#39;long&#39;:
         delta = norm.cdf(d1)-1
      else:
         delta = 1-norm.cdf(d1)
return delta假设股票当前价格是5元/股，执行价格6元，波动率24%，无风险收益4%，剩余时间为6个月，计算看涨期权多头的方式为：
delta_option(S=5, K=6, sigma=0.24, r=0.04, T=0.5, optype=&#39;call&#39;, positype=&#39;long&#39;)
# 输出
>>> 0.1917034562582849下面这个图就是Delta的变化关系
S_list = np.linspace(4.0, 8.0, 100)
Delta_call = delta_option(S_list, K=6, sigma=0.24, r=0.04, T=0.5, optype=&#39;call&#39;, positype=&#39;long&#39;)
Delta_put = delta_option(S_list, K=6, sigma=0.24, r=0.04, T=0.5, optype=&#39;put&#39;, positype=&#39;long&#39;)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(S_list, Delta_call, &#39;b-&#39;, label=&#39;看涨期权多头&#39;, lw=2.5)
plt.plot(S_list, Delta_put, &#39;r-&#39;, label=&#39;看跌期权多头&#39;, lw=2.5)
plt.xlabel(&#39;股票价格&#39;, fontsize=13)
plt.ylabel(&#39;Delta&#39;, fontsize=13, rotation=90)
plt.xticks(fontsize=13)
plt.yticks(fontsize=13)
plt.ylim(-1.0, 1.0)
plt.title(&#39;股票价格与期权多头Delta的关系&#39;, fontsize=14)
plt.legend(fontsize=13)
plt.grid(&#39;True&#39;);
plt.savefig(&#39;./test.png&#39;)
plt.show()

B-S-M模型公式