顶级华人交易员分享：一个简单的突破交易系统，收益率竟 ...

Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

今天，我想分享一个简单的突破交易系统，它在过去31年中产生了5024%的投资收益。
一旦你了解了该系统，就可以发现或获得大量交易机会，例如：

我将确保该交易系统涵盖准确的入场、出场、风险管理等等。
如果你在严守交易纪律的情况下运用这个交易系统，这就是你在过去31年中可能达到的资产收益曲线：

想必你也对这套交易系统感兴趣吧？
我们一起来了解下吧。
这个系统是什么，它为什么起作用？
这是一个股票交易系统。
根据学术研究和我的回测，表现强劲的股票很可能会继续朝着趋势的方向发展。
事实证明！
这就是为什么该系统希望交易突破。
现在我想在这里说实话……
我即将与你分享的交易策略原本不是我的。
我研究过其他量化交易员的作品，例如：
安德烈亚斯·克列诺（Andreas Clenow）
尼克·拉德格（Nick Radge）
Emilio Tomasini & Urban Jaekle
我认为“荣誉应当属于这些有功之人”。
下面让我们来确切地了解这些交易规则……
交易规则
首先，我们将交易罗素1000指数（Russell 1000）的股票
市场：罗素1000指数中的股票
这些是美国股市中最大的1000只股票。它们充裕的流动性足以让我们相对轻松地买卖交易。
接下来，我们将使用一个简单的趋势“过滤器”。
趋势过滤器：罗素1000高于100周移动平均线
你可能会问，为什么我们需要趋势过滤器？
因为我们只想在整体股市处于上升趋势时买入。
当市场陷入下跌时，我们不会买入，因为这对我们有利。
就那么简单！
接下来...
入场：股价已收于50周高点上方（在每周时间框架内）；周一开盘入场
这是一个每周交易系统。
这个系统还是比较适合上班族投资者的——你可以在拥有全职工作的同时运用这个交易系统进行交易！
而且，你无需整天关注市场。
一旦股票收盘价高于50周高点，你将有望在周一开市时入场交易这只股票。
另外，你需要养成做交易记录的习惯，因为这很重要！
继续…
出场：当股价收于40周低点下方时
出场规则是不言自明的，但稍后我将与你分享如何发现它。
这是不是听起来很不错呢？
排名：过去50周价格涨幅最大的股票
想象一下。
罗素指数中有1000只股票。
如果50到100只股票创下50周新高，你会选择哪些股票？
你是否只是蒙上眼罩，然后对要购买的股票投掷飞镖？
当然不是！
我们要做的是使用一个股票过滤器，对过去50周内表现最强劲的股票进行排名。
股票过滤器将帮助我们从不太强劲的股票中筛选到强劲的股票。
对于风险管理，这很简单。
风险管理：每只股票5%的资本配置，最多20个头寸
为什么最多20个头寸？
很简单，5%乘以20等于100，也就是说你所有的购买力都会用完！
这是正确的；该系统不涉及任何杠杆作用。
例如，你有100,000美元的资本。
你要做的是为每只股票分配5000美元。
但你可能会想：
“等一下，我怎么知道我可以买多少股股票？”
我来给你展示。
只需拿5000美元除以股票价格。
现在，让我给你一些图表示例，以便你了解它是如何工作的。
图表例子
这是 SPLK 的图表：

看到上面那条蓝线了吗？
唐奇安通道（Donchian Channel）指标轻松地向我们展示了50周高点。
要设置它，只需：
1. 设置唐奇安通道指标
2. 将其设置为50周期
3. 查看每周时间框架
现在，如你所见，收盘价高于此烛台的50周高点：

所以，在这一点上，这只股票已经达到了我们的入场条件。
下面，你要做的是在周一开盘时入场，也就是这里的烛台：

止损呢？
非常简单。
你再次使用唐奇安通道，但将其更改为40周期并能观察到低点。

相关文章阅读：《如此简单且有效！“唐奇安通道”交易策略指南》、《一种有效的趋势策略——唐奇安通道详解》

那将是你的止损：

当你在星期五看到这个时，你会立即平仓出场吗？没有！我们等到星期一才退出交易，因此，在周一开盘时，我们以当前市场价格退出交易：

很简单，对吧？现在，让我分享一下这个交易系统的回测结果。因为这就是你看这篇文章的目的。结果以下是该交易系统在过去31年中的结果：

净利润：5024.57%
胜率：48.75%
亏损率：51.25%
平均利润：62.42%
平均损失：11.81%

如你所见，你亏损率超过了50%。但是，这个系统盈利的原因是，当你盈利了，你的收益比你的亏损要重要得多。这意味着该系统在市场上具有优势！现在让我与你分享这个交易系统结果的完整细分。因为你们中的一些人可能在想：“啊，你简直就是凭空捏造这些数字；你是骗子！”我想到了很多。因此，为了消除怀疑者，这里是该交易系统在过去31年中的历史表现：

1990年没有回报，因为罗素1000指数收于我们的100周移动平均趋势过滤器下方；还记得那个规则吗？这意味着当市场陷入下跌时，我们持币观望而不进行交易。当然，有些年份你获得了超级疯狂的回报，比如2010年的53%。现在让我们来看看这个系统提供的其他一些统计数据：1. 年回报率：13.53%2. 交易笔数：6013. 平均利润：62.42%4. 平均损失：-11.81%5. 最大回撤：-37.00%所以，你可以看到这个系统几乎击败了市场。如果你想看看自1990年以来的资产曲线，你会发现它几乎是向上倾斜的：

这条资产曲线告诉你，这个系统即使在今天仍然有效！现在的问题是……“如果我不想成为系统交易者怎么办？”“这对我作为价格行为交易者有何帮助？”让我在下一节告诉你。经验高的可以更高每当你看到这样的股票时：

你的想法可能是：“我靠，股价这么高！”“这么贵！”“我现在买不到；即将反转，即将回调！”好吧，根据我刚刚与你分享的数据……高的可能会更高。当然，这一原则并非始终100%有效，因为在此过程中会出现回调。但通常情况下，高位股票可能会继续走高。所以，如果你是全权委托交易者、价格行为交易者……你可以考虑在强劲的趋势市场中采用突破交易策略。下一个…交易不必复杂如你所见，我刚刚与你分享的交易策略几乎可以归结为：高买高卖。“我们正在买入突破，然后追踪止损并在我们的追踪止损时被‘击中’出局。”因此，交易不必很复杂，尤其是当你根据可靠、经过验证的原则进行交易时！然而，困难的是试图遵守规则。当你处于连败状态时，你还会坚持你的规则而不打破它们吗？还是你会破坏自己并寻找新的交易策略？我想，只有时间会给出答案…
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