期权知识星球-什么是期权波动率偏斜？

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期权的波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。

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一、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权波动率偏斜是什么？
50ETF期权波动率偏斜有两种形式，第一种是广义的波动率偏斜代表的是各种形状的波动率曲线。第二种是狭义的波动率偏斜代表的是专指低执行价的隐波高于高执行价隐波的波动率曲。

二、产生50ETF期权斜率的三种主要原因

1.近期50ETF期权的合约价格发生暴涨并且投资者还是对暴跌有所预警。

2.50ETF期权交易的过程种卖出高价的看涨期权然后买入低价的认沽，这种情况下也就是代表着波动率会随着低价变高高价变低。

3.当波动率充满了随机性的时候，那么50ETF期权市场也会充满着随机性，这种情况下的时候产生斜率的几率是很大的。