做网格交易一定会赚吗？

网格交易是稳赚的嘛？会不会亏？怎么做赚的多？

期权匿名回答 · 2022-6-21 08:12:44

在标的一定涨的前提下现货网格一定赚

期权匿名回答 · 2022-6-21 08:13:06

网格交易法可以程序化操作，不需要长时间盯着市场，安全无忧，收入稳定。所以网格交易法是最适合普通人参与的稳定盈利方式，因为这种方法对人的技能经验要求低，普遍性强，特别适合股市赚不到钱的朋友。
网格交易法本质上是一种通过重复价格涨跌波动的交易方法。价格下跌时，分档买入，价格上涨时，分档卖出。网格交易法完全是一种程序行为，不依赖人为思维。就像渔网一样，利用市场波动在网格范围内低买高卖，通过反复循环差价赚取利润。
详细说明网格交易法的交易规则。
举个简单的例子：先把你的钱分成两部分：一部分立即买入你喜欢的股票或基金，一部分放在口袋里备用。如果你买的股票或基金继续下跌，你会拿出口袋里的钱来增加头寸；相反，如果你买的股票或基金上涨，把它们卖掉，把钱放进口袋。重复这个操作，你的账户会有越来越多的钱。
网格交易法有很多种。以下是最著名的变体之一，以及稳定赚钱的科学原理，解释为什么你的账户里有越来越多的钱。
每个炒股的人都有过这样的经历，一只股票终于涨了，然后又跌回了原价，白辛苦了，暗暗后悔，早卖了。事实上，没有必要后悔，世界上最伟大的科学家之一信息论发明家香农帮助我们提供了解决方案。
香农下半生主要致力于研究投资，经常发表各种讲座教你秘技。有一年，香农在麻省理工学院最大的礼堂发表演讲，教你如何在这种情况下赚钱。
这个秘密后人称之为香农的魔鬼，香农的魔鬼是一种网格交易方法：

香农的秘诀如下：
假设一只股票从1块涨到了2块，然后又从2块跌到了1块，你该怎么做呢？
如果你准备投资200块，香农的秘笈是，你拿100块买股票，另外100块空仓，然后你要干的事情就是维持股票市值和现金总金额相等就可以了。
例如等到100块股票涨到200块的时候，你一共有200块每股票加100块现金，总资产300块，那你就卖掉50块钱股票，于是你手上有150块股票，150块现金，等到股票跌倒1块的时候，股票市值只有75了，但是你的总资产竟然有225
如果股票先跌再涨，结果是一样的，你可以赚25元！
这听起来不是很不可行吗？股票涨了一倍，跌了一半就等于:2×0.5-1=01=0原地踏步，但是价格回到原点的香农策略真的赚了钱。
香农赚钱的秘密是使用了凯利公式：

该公式是香农在贝尔实验室的同事凯利在香农信息理论基础上处理通信信号的应用中投资的。香农的上述策略是利用这个公式。
凯利公式在投资界有一个著名的绰号叫财富公式。这个公式处理的问题是如何根据赌博或投资中的赔率概率计算最佳投资比例。
一般凯利公式如下：f=(pb-q)/b。
以扔硬币为例，P是你赢钱的概率(比如前面)，q自然是你输钱的概率。在扔硬币的游戏中，这两个值恰好等于0.5。什么是b？b是你的胜率，也就是你去掉资本能赢多少钱。
例如，如果你每次押注1元，银行家会给你6元，那么这个b就等于5（6元减去你的资本1元）。在这种情况下，你每次应该押注的钱是f=（5×0.5-0.5）/5=40%。在这场赌博中，你每次押注40%的钱，你对未来几何收益率的期望将是最大的！
凯利公式的原理证明其实很简单。对于你未来资产的总值:C=(1+fb)^Np*(1-fa)^Nq(f:投资比例，b赢时的赔率，a:输时的赔率，NP:赢的次数，NQ:输的次数)，以f为变量求导C，可以得到最好的f。
任何投资比例的安排都不会比凯利公式好！
这个公式看起来和上面提到的f=(pb-q)/b不一样，但实际上是一样的。如果你输了所有的东西(比如扔硬币押在前面，从后面出来，你押的1块钱就没了)，那么a就等于0，当a等于0的时候，就和前面的公式一样。

用凯利公式再次检查香农的魔鬼，上涨时翻倍，相当于你赌一块，赢了庄家给你两块，下跌时折半，相当于你赌一块，输了，庄家退5毛。根据这些信息，上述凯利公式可以用来计算香农魔鬼的最佳位置:f=p/a-q/b=0.5/0.5-0.5/1=0.5。
这就是香农魔鬼的秘密。凯利公式计算的最佳投资比例是投资一半，这就是为什么香农每次都需要调整到同样的市值。
那么香农的策略一直在玩，他能赚多少钱？
根据上述凯利公式推导过程，可以看出C=(1+0.5×1)^NP*(1-0.5×0.5)^NQ，假设从长远来看，上升和下降的概率相等，NP=NQ=n，结果是(1.5×0.75)^N=1.125^N。
换句话说，香农的资产将以1.125n次方增加。听起来暴利可怕吗？
涨跌，跌跌，来回，原地踏步，把钱变出来？
但这违背了直觉，不是吗？
如果我们仔细研究，我们会发现一个漏洞。当我们上涨时，我们会投资1元赚1元，但当我们下跌时，我们只会损失0.5元。按概率预期计算：1×0.5-0.5×0.5=0.25。这场赌博显然有积极的预期收入。
但既然是有正期望收入的游戏，为什么你全仓持有，最后还是空的，一毛钱都赚不到？
在一个有正期望收入的游戏中，你仍然可能得不到错误的头寸。
这是一个非常有趣的现象，你的最终收入与你的头寸比例有着非常重要的关系！
如果我们用复利的概念来衡量香农的魔鬼，我们会发现复利其实是一款永远没有利润的游戏，2×0.5=1(2:翻倍，0.5:对折)，复利永远不存在。

凯利公式是一个神奇的公式，可以将几何收益率为0，但却创造出无限的财富。

现实中可能是这两种概率不同造成的错觉。当翻倍的概率可能低于下降一半时，上述公式中的概率将被修改，因此无法赚钱。
香农的魔鬼暗示两者概率相等。这样想是不是很合理，这两个概率肯定不一样，不然凭空变钱，那不是扯淡吗？
所以现在我们要考察一下涨一倍和跌一半的概率是否一样？
一个涨了100%，另一个跌了50%，看起来完全不一样。100%的数字明显低于50%。
而且慢，100%和50%只是一个范围，不是概率。关于股市收益率，学术和实践采用对数收益率。虽然实践表明对数收益率并不完美符合正态分布，但毕竟接近度很高。
在没有更好的模型之前，我们不妨用正态分布对数收益率来调查，直接回答：
上升100%的对数收益率=ln(2/1)=0.6931，下降50%的对数收益率=ln(2/1)=0.6931。当对数收益率正常分布时，我们每天谈论的上升100%的概率与下降50%的概率相同！
在概率平等、长期收益率为0的前提下，可以用香农的魔鬼(网格交易法)赚钱。这不是很强吗？
那么50现金50仓位的网格交易法能赚多少钱呢？
以上10%计算，对数收益率=ln(1.1)=0.09531，现在计算对数收益率时，算术收益率为e^(-0.0953)=0.909。
也就是说，我们通常所说的10%等概率的下降幅度实际上是:-9.09%。有了概率(平等，都是0.5)，我们还能做什么(上涨10%，下跌9.09%)？
用凯利公式计算最佳持仓比例，然后我们只需要卖出一些像香农魔鬼一样的股票，买一些，保持固定的头寸比例，然后我们就可以实现香农魔鬼的收入！
根据之前的凯利公式:f=p/a-q/b，带入我们刚刚计算出的概率和赔率:f=0.5/0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005，几乎等于0.5。
因此，根据凯利公式计算的最佳持仓比例为50%(如果将10%改为30%，持仓率将改为200%，杠杆率将翻倍)。
在我上面讲凯利公式的推导过程中，我已经讲过了:
C=(1+fb)^Np*(1-fa)^Nq，我们替换新计算的数字：
C=(1+0.5×0.1)*(1-0.5×0.0909)^n=(1.05×0.9545)^n=1.0022^n。
根据凯利公式设计的完美投资比例，在股市对数收益率正态分布的前提下，每笔交易可以从市场中获得0.22%的纯利润，而不是交易成本。
在规则范围内，该利润率是账户资金增长最快的，这是网格交易法利用头寸管理稳定利润的基本原则。

期权匿名回答 · 2022-6-21 08:13:17

我们先来看一下证券公司最近十年的估值走势：

图中三道线，上线的pe值大概是28，下线的pe值大概是21。
如果用现价去除以现在的pe，会得到什么呢？
我们知道，pe=每股市价/每股收益，
那么，
现价/pe=每股收益。
也就是说，假设这个券商etf每股收益10年来都是非常确定不变的一个数字，那么我们其实就可以将每股收益当做一个评判估值高低的中枢，从而影响网格的上下限。如果每股收益发生了变化，那么我们评判的价值中枢也要随之调整，从而网格的上下限也要随之调整。
当然，如果10年以内每股收益波动很大的话，其实我们是没办法用pe来估计网格的上下限的，那么我们不如考虑一下pb。pb=每股市价/每股净资产，如果用市价除以pb值，我们得到的就是每股净资产。
每股净资产体现的是一个账面价值，是一个历史成本，所以按理来说应该比每股收益要更稳定一些。
扯远了。
那么最近券商ETF最新价格为1.075，对应的pe值为19.06，那么按照道理来说，如果没有跟踪误差的话，那么21的pe值就对应
1.075/19.06*21=1.184417629=1.184
28倍的pe就对应
1.075/19.06*28=1.579223505=1.58
那么我们姑且认为我们要做的网格上下限为1.184到1.580。
1.580/1.184-1=0.334459459=33.45%
上限相比于下限总共上涨了33.45%，这样我们这张网的“宽度”就为33.45%。
也就是说按照正常来讲，我们这张网格如果是设置成10个格子的话，那么每个格子的大小就为3.35%。

这样我们就有了网格的上下限和网眼的大小，但是一看价格傻眼了，“脱网”了。

这个时候我有两种选择，第一是我如果打算1万块钱，分十个格子去做网格的话，这个时候我应该直接买1万块钱券商当做底仓。
逻辑是这样的，因为网格交易明明就是针对震荡市的高抛低吸的手段，如果你的标的资产“脱网”了，而且在你设定好的网格的下线以下，那么一个解释就是你的这个标的目前处于低估状态，那么如果是一只etf这种“不死品种”，那么你就应该大胆建仓，越跌越买才对。控制好自己的资金投入量。
当然这样做最大的风险就是直接被套了，所以，要选择那些弹性强的，波动大的标的资产，避免你选择的资产长期“躺平”，尤其是注意那些港股低估值资产，因为港股空头挺多，估值修复之路漫漫。
可能这张在理论上可行的网格，在今年的实际应用中，可能会不行，所以我决定发挥人类的主观能动性，主观优化一下。

华宝证券的网格交易——以券商ETF为例

券商ETF现在的估值不高，但是也没有到低估区域。

用“华宝智投”APP测试了一下最近六个月，512000网格交易条件单的成绩，回测结果如上图。

初始基准价设定为1.033元。

至于为什么将网格设置成上涨2.855卖，下跌1.93%买，这种不对称的方式，可能跟券商ETF本身在这个基准价位上有一定的上攻潜力有关系，所以要下跌一点点就买入，上涨的很多才卖出。
但是也有过度拟合的风险，具体怎么操作还要各位看官自己判断。
……

另外，黄金ETF和华宝油气也是做网格交易不错的品种，但是我现在是不敢贸然买入，因为确实现在的位置比较高，大家可以等着这两个货稍微跌下来一些再上车。
网格交易是比较适合散户的一种量化交易模型，如果要是自己做的话可以自己写一个excel每天记录自己的交易操作，当然也可以通过一些软件实现自动驾驶，省心省力。
如果按照Excel写的话，可以按照E大的思路，写一个等间距的网格：
适合小白的券商等间距网格——间距0.025 元一格。
即按差价计算涨跌类型，且不设回落卖出和反弹买入，做网格的金额要少，先按 500元一格，10格共5000元。
比如说：0.85 持有10格
0.875持有9格
0.9 持有8格
0.925持有7格
0.95 持有6格
0.975持有5格
1持有4格
1.025持有3格
1.05 持有2格
1.075持有1格
1.1持有0格
券商当前价格0.884，第一次建仓是要一次性买入8格。直接把条件单的触发基准价设为1.1，（记得开启倍数委托），系统会自动帮你买入底仓。
打开华宝智投APP，我做截图来说明：

另外，回测效果好的，实盘可能不行。
为什么回测效果非常好的策略实盘却不行？所以网格交易并不是包治百病的，有一定的风险。
而且资金使用效率低，目前我是把多余的资金放到银华日利里面了，真的憋屈。
我们还可以放大网眼，网到大鱼，也就是说，将上面的上涨幅度和下跌幅度扩充一定的倍数。

期权匿名回答 · 2022-6-21 08:13:58

做交易就是选择你相信的理念，如果你认为未来价格一定会回归到当前价格，并且交易费率合适，此时选择网格交易是合适的，如果未来和价格走向和自己的预期一致最终回归，就会盈利。
可以看到，选择做网格已经加入了自己对未来的判断，有一定的主观因素，判断越多，未来越不确定，同样的收益可能越大。你甚至可以判断未来价格一定在某个区间波动，以此最大化利用资金，来实现给多收益。但如果未来和预期不一致，超出了网格范围，就要承担更多的亏损。
总的来说，网格交易在高波动市场，低费率，可程序化交易的市场，长期来看大概率盈利，如数字货币市场。这里分享一篇文章：
wb wang：平衡策略与网格策略详解

期权匿名回答 · 2022-6-21 08:14:15

如果成功了肯定是赚的，就怕你没有把网格做成功，这个回答具体的介绍一下网格交易。
网格交易，简单说，就是先把你的钱，分成相等的两部分：一部分立刻买入你看好的股票或者基金，一部分放在口袋里备用。如果你买的股票或基金不断地下跌，你就把口袋里的钱拿出来加仓；相反，如果你买的股票或者基金涨了，就把它们卖掉一部分，换成钱放进口袋。
我们可以画出一个网格，然后设定，一个格子代表10%的波动，就是说，价格每波动10%，就相应买卖10%的仓位。
网格，代表买卖点。这也是为什么叫网格交易的原因。当然，你也可以根据自己的情况，设定一个格子是5%，或者20%。

举个例子大家就更清楚了。
你打算拿10万块钱去投资股票，网格交易要求你，先立刻拿出5万建仓。如果这个股票价格是10块钱。可以买入5000股。此时，你就有5000股的股票持仓，和5万元的现金。
然后画出网格，设定一个网格代表10%的波动，根据价格的波动情况进行后续的买卖：
如果价格下跌一个网格，跌到9元，你就再买进已有持仓的10%，就是500股。此时，你的持仓就是5500股，股票市值4.95万，现金剩下4.55万；
如果价格跌到8元，你接着再买入500股。此时你的持仓是6000股，股票市值变成了4.8万，现金剩下4.15万。
上涨的时候，也是这样操作，价格每上涨10%，你就卖掉已有仓位的10%。比如，股票价格从8元涨到9元，你就卖出600股。此时，股票的市值，是4.86万，现金增加到4.69万。
如果股价又涨了一个网格，涨回到10块钱，就再卖出500股，此时，股票持仓，是4.9万，现金是5.19万。（见下图）

说明：从9元涨到10元，本来应该卖掉540股。但是，股票买卖按按手计算，一手100股。所以我们取整数，选择卖掉500股。
可以见到，经过4次操作，股价经历了一波下跌，重新涨回到1元的时候，我们还赚了900块钱。
这就是网格交易的魅力。
网格交易在震荡行情中，比较好用。

举个实际例子，比如券商ETF这只基金。它从去年4月到今年4月的走势就是典型的震荡行情：

我用网格交易的方法做一下模拟。从2019年4月开始，一直到2020年4月，使用网格交易的方法，一共可以做8次交易，最后亏损9.89%；但如果买入之后一直持有，那亏损会更多，达到了12.66%。
这是因为在震荡市中，网格交易帮我们做了高抛低吸的动作，保住了部分利润，所以它亏损的比较少。

但是，网格交易不适合连续上涨或者连续下跌的单边行情。
首先，在单边上涨的时候，我们可能会错失大牛市。假设，我们在大盘1000点的时候建仓，然后大盘一路上涨到6000点。使用网格交易，当大盘涨到2000多点的时候，我们就已经把持仓全部卖光了。2000点到6000点的获利，和我们就没有什么关系了。在牛市中，我们只能吃到一小段涨幅，却错过了后期更大的涨幅，真是捡了芝麻丢了西瓜。
其次，在单边下跌的时候，网格交易让我们越跌越买。但在这个过程中，你会承受巨大的心理压力，很可能坚持不下来，最后只能中途放弃。最坏的情况，甚至会把预留的现金全部耗光，但价格还没有见底。最终产生巨大的亏损。
网格交易对资金规划的要求很高，你不能随意抽走资金。，也比较耗费时间和精力。

本质上来说，网格交易是一个股票和现金比例为5：5的组合。当股票下跌时，把现金换成股票；当股票上涨时，就把股票卖出换成现金。
这就意味着，你不能随便抽用组合里的现金，不然它就会失调。但日常生活中，我们临时用钱的地方很多，比如买房买车，甚至拿钱结婚。这种方法就不合适了。
总之，我不建议大家使用网格交易的方法。如果你还是想用，那也一定要做好时间和精力的准备、做好资金的长期规划。
其实稳稳的定投也你能够赚到钱。
想知道更多的投资知识，欢迎关注我的公众号：徐彬说投资。

做网格交易一定会赚吗？

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