Python学习：如何制作月波动率变量？

CSMAR下载数据

回报率数据见：如何制作累计收益变量？

变量定义

volatility：月频率。从月开始的每日收益的标准差。

代码

import numpy as np
import pandas as pd

RET = pd.read_stata(&#39;DailyRet.dta&#39;)
RET = RET[[&#39;Stkcd&#39;, &#39;Trddt&#39;,&#39;Dretwd&#39;]]

def My_YM(Set,Col):
Set[&#39;DATE&#39;] = Set[Col].astype(str).replace(&#39;\-&#39;, &#39;&#39;, regex=True)
Set[&#39;Yearmon&#39;] = Set[&#39;DATE&#39;].astype(int) // 100

My_YM(RET,&#39;Trddt&#39;)

#%%
RETS = RET[[&#39;Dretwd&#39;, &#39;Stkcd&#39;,&#39;Yearmon&#39;]
      ].groupby([&#39;Stkcd&#39;,&#39;Yearmon&#39;]
      ).std().reset_index()
RETS[&#39;volatility&#39;] = RETS[&#39;Dretwd&#39;].shift(1)
RETS = RETS.dropna()
RETS[[&#39;Stkcd&#39;,&#39;Yearmon&#39;,&#39;volatility&#39;]].to_csv(
&#34;RETS_volatility_treated.csv&#34;,
encoding=&#39;utf_8_sig&#39;,index = False)输出结果

      Stkcd  Yearmon  volatility
1    000001 199105 0.051700
2    000001 199106 0.001431
3    000001 199107 0.003160
4    000001 199108 0.004634
5    000001 199109 0.128755
   ...    ...       ...
668441  900957 202111 0.011754
668442  900957 202112 0.009716
668443  900957 202201 0.011050
668444  900957 202202 0.010643
668445  900957 202203 0.006570

[657069 rows x 3 columns]（完）
参考文献

Mr Figurant：资产定价笔记04：中国股市中的机器学习-附录C