quant的金融知识?

“quant”这一术语让人联想到一个聪明的数学毕业生,他坐在一家具备国际投资背景的机构桌子上,花时间进行创新.眼前摆放着夸张的计算机屏幕分屏矩阵，屏幕上浮动着各种变幻的几何图形图表，以及不断跳动着的数字。
quant:英文原意本指股票市场分析员，在海外证券市场以桥水等对冲基金大行其道的背景下，越来越多的对冲基金采用了量化交易方式，对应的对冲基金旗下的交易研究员，顺理成章的取代了quant的本意，现意太多为：职业从事金融量化交易工程的人员。
在国内环境下，quant可供职与大中小型各类投资机构，也可以选择独立自由交易。quant的工作就是设计并实现金融的数学模型、资产定价模型（主要采用计算机编程），包括衍生品定价，风险估价或预测市场行为等。

所以quant更多可看为金融方向工程师，按中国的习惯性分类方法就是理工类人才，而不是文科人才，这个和纯金融类的工作有一定的区别（当然金融也有很多理工的内容）
海外quant先于国内市场诞生并发展，他们往往独立开发所操作品种的价格公式和模型，通过数学公式的计算，设定交易规则与信号，控制模型进行该品种的交易以期望获得较大正期望回报的数学模型。有时还会执行blue-sky research（金融趋势研究）。近年来国内大量海归quant归国后，带回了大量的先进理念与quant行为工作标准。现阶段国内的职业quant们正在尝越来越复合型的工作。

他们往往供职于：商业银行、投资银行（海外）、对冲基金（国内叫证券投资私募）、少量的会供职于软件公司、会计公司等。当然不同的工作岗位，对应的工作内容与性质就会不同，个人觉得最意思的，当然是对冲基金类的quant岗位。
不复杂的来说，其实就是名字被美化的程序员，但这个程序员比较杂学而已，具备多重理工知识，如数学、统计学、理论物理等复合知识，quant往往收入都是很不错的，而且很容易找到工作。他们的工作可变化性很大，有可能是是在写代码，亦或者调试其他人的大型交易模型。
他们常活动涉及证券市场领域包含：股票、期货、期权、外汇、数字货币、其它金融衍生品交易市场等。
想要入行的话，一般来说商业银行对你要求少，也给的少，工作会比较稳定。
就职于投行来说的话，如高盛，摩根士丹利等机构，需要大量的工作时间但工资很高，不是很稳定的工作。总的来说，美国的投行收入比投行高，但工作时间更长。
如果就职于对冲基金（Citadel Group），则需要大量的工作时间和大把的研究内容供你去研究，当然对冲基金眼目前也处在高速发展的过程中，参考2018-2019的对冲基金的规模TOP榜单，你会发现排名前几的大部份是量化类型对冲基金。
相对来说会计公司、和软件公司的quant岗位比较冷门，但大型会计公司会有自己的顾问quant团队，有些公司还会送他们的员工去Oxford读Master，而外包quant模型变得越来越流行，所以有时候去一个软件公司的quant岗位也是一个不错的选择.

quant一天的工作日常，其它不同的quant岗位，工作性质不同，自然内容不同。
就职于国内某证券投资私募的职业quant的一天如下。
8点30左右（国内期货开盘前半小时）：新的交易需要准备好数据，来源于WIND、Bloomberg等，主要做数据比对，怕出错，为了维持数据的精准性，大型的机构一般都会备份2-3套以上的数据库。老数据不容易出错，容易出错的就是每天新增的bar数据和tick数据。有些做自适应的模型还需要当天盘前优化好最新的核心参数。
9点整（期货开盘时间）：主要在检查在盘前准备好的数据，触发的单子有无卡单（未成交或未撤单），或者异常，各帐户有无正常登陆，检查有无触发新的风控单。有无移仓换月的的单子。另外就是核对交易模型当中的仓位与头寸还有风险度等情况。
9点30（股票市场开盘时间）：同样的，重复上述动作，股票的话，主要是核对交易信号与模型的匹配情况。通知风控管理检查核对产品各信息要素，是否有主动管理介入调仓等需求等等。
10点整：可以小憩一会儿，一杯花茶或养生枸杞。与同事聊聊花边日常。
10点半：一般部门会开会，通报模型运行情况，是否有新的开发任务或大改任务等等，这个时候一般部门喜欢聚在一起聊聊策略运行过程中的一些重大事件，比如主管会大声质疑为何某号运行这么差？与原本测试期相差甚远，是不是失真了。要不要继续，要不要优化等等。一般这种情况多出现在产品新成立初期。跑几个月之后，就公稳定下来了。
11点：集体逛知乎（团队要求），发发感言，写写文章。
11点半：收市，外出聚餐（当地特色美食集体出动），娱乐活动，炸金花、德扑等。
12点-2点半：下午基本无事，留守人员负责临控运行单子，大多数人员可以自由外出活动，健身房党，图书馆党，还有电影党都有。
3点半，检查运行情况，异常撰写运行日报，
以上是正常情况下的一天，不过这些都是假象，
更多的时间，quant需要写代码，改需求，与策略主管讨论纠结模型实现过程。更多的晚上还要伏案，职业病是虚，颈痛。当期策略表现好，大家都会很高兴，尤其隔壁销售部的小朋友。不好的时候，压力山大，最怕遇到改来改去的工程。因为职业quant很多的想法与团队策略主管的想法更多时候是不一致的。当然这个视每个私募情况都不一样，有些团队就是quant说了算，模型是你的，一切都是你的，当然业绩不好的后果你自己也要学会承担。