50ETF期权周报2022-5-22

一、财经资讯
1、中信银行杭州分行落地境内首笔人民币外汇美式期权业务
5月20日晚6时，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》。据悉，该新政是国家外汇管理局为支持企业汇率风险管理推出的最新政策，进一步丰富了境内市场人民币外汇衍生品类型，使企业能够更好地运用衍生产品进行汇率避险。
新政下发后，中信银行第一时间与需求客户取得联系。双方经过充分沟通后，由中信银行杭州分行同当地客户达成了境内市场首笔人民币外汇美式期权业务，该客户通过买入美式期权，满足了其在充分规避汇率风险的前提下灵活使用资金的经营需求。
2、新增普通美式期权、亚式期权五方面举措助市场主体管理外汇风险
国家外汇管理局20日对外发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（以下简称《通知》），提出五方面举措，进一步促进外汇市场发展与开放，更好服务各类市场主体管理外汇风险。
目前，国内外汇市场已形成涵盖远期、外汇掉期、货币掉期和期权（普通欧式期权及其组合）的衍生品产品体系，2021年交易量22.6万亿美元，较2012年增长6.5倍，为市场主体管理外汇风险提供了重要支持。其中，期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具。外汇局将根据市场需求，继续稳步推动国内外汇市场产品创新。
二、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周报
1.成交量方面，50ETF期权成交量为351万张，沪市300ETF期权成交量为298万张，深市300ETF期权成交量为53万张。
2.PCR方面，50ETF期权报0.84，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.99，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.99，处于近期中等位置。
3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为20.01%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为17.19%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为17.91%，处于近期中等位置。
4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.41%，沪市300ETF期权为20.42%，深市300ETF期权为20.78%。
5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。
6.VIX方面，最新价报30.75点，处于近期较高位置。
【基本资料】

【期权价格走势】

【期权波动率走势】

【影响占比饼图】

【影响日期序列】

【平值IV变动】

【持仓市值】

【平值期权表现】

【平直业绩归因】

【虚值二挡期权表现】