100万资金试水量化交易：运行一周年感悟篇

是时候将这个帐户的更新停止了，权益净值在1.45附近进行了清算了结，

对于这个帐户，量化模型运行的情况，我用了整整一年的时间记录。
想来，用一年时间，只为了证明“野生量化交易员”是可行的，通过职业量化交易的形式，养家也是可行的，自由职业也是可行的。
这种行为真的挺无趣的，但却是有意义的，我收获了同个小圈子里面许许多多人的认可，还通过知乎认识了好多好多同样兴趣爱好的朋友，有一些已经成为了现实中的挚友。
因为在忙其他事情，每天回到家完全是没有一丁点的精力，再投入到文章的更新当中去，所以在记录的后期，我慢慢地将周更改成了月更。
我试着将这几年，自己从一个小白，再到现在的一些感悟写下来
这段时间有很多朋友找我咨询量化相关的事项，也有小白想要从事这个行业。一般我看到的私信就会回复了，不过也有可能会有遗漏。思来想去，还是直接整理了一批量化相关的资料，从入门到进阶都包含在内，一般的问题都是能帮助你解决到的。同时还有一些学习课程，有的时候语言会比文字更清晰，希望能帮大家理解的更透彻。
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感悟部分：
在量化模型运行初期，要尽可能思考完善你的策略模型，完善的意义不是指冗长的代码，或是开关环节，而是指你的量化模型需要形成一个完整系统，或者叫“自循环系统”，这个系统它是生态的，而不是死的。比如，如果你的策略是类似采用利弗莫尔一般的捕捉趋势或价格箱体策略的综合体，那么一定要设计好过滤器（用作自适应调节切换）。又比如只要有淘汰的部份，就一定要引入新颖的部份，等等。
策略本身赚钱与否，在于你使用的时长，以及是否坚持用到赚钱的那一天，因为中间是必然回撤期，所以你控制量化模型的第一任务要素就是，控制回撤幅度到投资决策人（自己）能容忍的程度。
自动程序化的方式，只是量化投资当中的一个比较有特点的现象，但并不是必备要素。量化交易亦可采用人工下单的方式。程序化有可能并不是量化投资，只是简单程序化而已，真正的量化投资，一定是基于发现的可复用的规律与原理。
量化交易模型，太小的资金并不适合，不适合的原因是因为，资金太小会被动造成仓位头寸的不合理使用。
一旦策略自动化运行，期间不要干预（或极少干预，规则有时就是用来打破的，成功的先辈也有过多次干预的记录）
数理模型，挺唬人，唬人的原因，大致是因为投资人自我错漏的理论基础，或是本身这个理论就有问题。我更愿意相信，一切的规律都是假象。
人性在所有的投资行为决策过程中，是无法回避的部份，而且这个部份无法淡化，不能降低比重，亦不能增加其在影响投资决策收益中的比重。因为人性是未知。不论你是通过数量化投资模型，或是请一万个交易员管理你的资金，或者自己事必躬亲式地参与到每一笔投资交易的单子中去，本质都是一样的，人性的部份回避不了，且人性占比权重未知。
宇宙时空如此浩瀚，人类有限的知识并不能丈量一二，如果以井底之娃的视角，将获取的知识经验来进行传承，极有可能是误人子弟。
如果以职业投资到70岁为结算点，来评判你的一生采用的投资决策是否是成功的、失败的、有效的、无效的，这个评判行为是无意义的。因为那仅仅代表你从20岁开始到70岁的这一时段的时运而已，并不代表“科学”（这里的科学是真理，理性科学），同理，活跃在投资交易行业内的各路大神，极有可能是伪神。
我将继续关注量化交易行业，尤其是一些话题当中，包含通过数量化投资的，或是量化从业方向的，等等的一些有趣，又有意义的话题。
最后，量化相关的资料包放下面了，免费分享给大家，希望这些资料能帮助大家对量化有更全面清晰地认知，也希望这个圈子有源源不断新鲜的血液。如果觉得对自己有帮助的话，那就点个赞再走吧~

作者：量化交易前行者，内容已获得原作者授权使用，原文链接：100万资金试水量化交易『运行第四十六期，有始就有终。』

期权匿名回答 · 2022-5-9 19:19:09

很惭愧地说，一切牵扯到复杂公式计算的东西，我都会敬而远之。这大概是学生时代的后遗症，数理方面不算太差，但是让题海战术早消磨了激情。我觉得自动化交易这个东西，离一个普通的交易者很远。你得熟悉市场规则，得熟悉编程规则，还得有完整的交易策略，还得经过市场检验。一般来说，这几个条件集于一身的人，也不怎么指望交易来赚钱了吧？[大笑]完全不用人干预的交易策略或系统，从原理上是违反熵增定律的。系统运行产生的熵，无法简单通过其自身引入变量消除。至于说活在市场里几十年的老手的经验是否是伪经验，这种说法本身就有问题。市场里的一切都始终在变化之中，能在变化的环境中生存下来，为应对变化而产生的反应能力应该高于适应变化后的肌肉记忆能力。虚无化交易者经验的说法，除了把人引向虚无主义，不会有什么益处。活到老，学到老，本身就是交易老手的信条。可以想象，应对同样的意外情况，市场老手肯定比菜鸟要强。察觉危险的本能反应肯定比写在纸面上的规则更灵敏。交易者的交易生涯，始终在自身策略和市场现实之间的接近与背离中搏斗。搏斗的过程，是系统减熵的过程，熵减的多，系统表现就好，交易成绩就好。简单高效的几个参考工具，加上不断加深的应对市场变化的肌肉记忆，辅以相应的策略，最后是交易者年复一年劳心劳力的分析市场调整策略以适应市场的减熵工作，最后才会有稳定的交易结果。