交易开拓者TBQuant中，单品种参数优化的方法。顺便看看 ...

参数优化时，基于历史数据所形成的参数优化报告，一方面，可以帮助我们了解到，目前所用策略及参数的胜率、盈亏及相应的排名状况等。另一方面，还可以帮助我们了解到，目前所用策略在不同视角下的最优参数，如胜率最高的参数、或盈亏比最高的参数等。同时，通过对样板内、外数据的回测及综合分析，或许可以帮助自己筛选出一个符合预期的较佳参数。

下面，我们就上证指数，以一个单均线交易策略为例，讲解一下在交易开拓者TBQuant中，单品种参数优化的方法。

一、策略公式的调用

1、登录交易开拓者TBQuant软件后，首先，单击上方的“行情报价”按钮，然后，双击打开上证指数走势图。

2、在上证指数走势图中，先将鼠标移动到系统默认的指标上方，如“MA”指标的上方，然后，单击右键并选择“删除”，这样就可删除系统默认的指标，如下图所示。

3、在走势图的空白区域点击右键，之后，点击“插入公式”，然后，双击所要使用的策略公式，如“DJX”策略公式，就可调用相应的策略公式，如下图所示。

二、示例策略说明

1、示例策略为一个单均线交易策略，参数的初始值为20，即为一条20日均线。

2、买入条件：收盘时，如果收盘价上穿均线，则按收盘价开价买入100股。走势图中，最低价下方，向上的箭头，为买入信号；方括号中的数字为买入股数，如后图所示。

3、卖出条件：收盘时，如果收盘价下穿均线，则按收盘价平多卖出100股。走势图中，最高价上方，向下的箭头，为卖出信号；方括号中的数字为卖出股数，如后图所示。

4、初始资金设置为100万，买入手续费按万分之5计，卖出手续费按万分之15计。

5、走势图中，红色的连线，为盈利的交易；绿色的连线，为亏损的交易，如下图所示。

三、策略单元设置

在走势图的空白处，单击右键，然后点击“策略单元设置”，就可打开策略单元设置界面。

1、周期范围设置：上证指数的起始日期可以设置为1990年1月1日（也可将样本数设置为10000根），复权方式可以选择“后复权”，如下图所示。

2、交易设置：开仓（买入）手续费设置为万分之5，平仓（卖出）手续费设置为万分之15，如下图所示。

3、委托设置：委托设置中，初始资金设置为100万，如下图所示。

四、参数优化设置

走势图中，鼠标移动到策略公式上方，如“DJX”策略公式的上方，然后点击右键，并在下拉菜单中点击“参数优化”，就可进入“参数优化设置”界面。

1、确定优化目标：点击“优化目标”右侧向下的箭头，就可根据自己的需要，选择具体的优化目标，如胜率最大、盈亏比最大，净利润最大，夏普比率最大等。这里，我们选择了“净利润最大”，如下图所示。

2、设置参数范围：点击下方的“设置”按钮，可以设置参数的取值范围，设置完成后，点击 “确定”，就可完成参数范围的设置。例如，我们这里设置的参数最小值为1、最大值为500、步长为1，如下图所示。

3、上述设置完成后，点击下方的“立即优化”，就可进入优化回测过程。完成后，会显示相应的参数优化报告。并且，点击参数优化报告左上方的“保存”按钮，可以将报告保存到电脑上，以便进行数据分析，如下图所示。

五、优化报告分析

在电脑上，打开保存的回测结果数据，可以对其进行排序及综合分析。

例如，上证指数上市至今，如按前述规则操作，实现净利润最高的均线为53日均线，共实现净利润757071.65元，年化收益率为2.42%，胜算率为24.97%，盈亏比为6.8，最大回撤率为10.04%，等等，如下图所示。

又如、通过排序，还可了解到，按前述规则操作，上证指数上市至今，胜算率最高的均线为4日均线，其胜算率为36.24%，实现的净利润为212150.55元，盈亏比为1.89，年化收益率为0.68%，最大回撤率为20.62%，等等，如下图所示。

当然，实际回测时，需要将时间段切割为两段或多段，分为样本内与样板外，分别获取参数优化报告，以了解不同参数在不同时间段的结果状况，以使所选的参数在不同的时间段，都能有一个符合预期的效果。

同时，如果策略规则有所变化的话，则相应的参数优化结果也可能会相应的变化，例如，如果将上述规则中的买卖时间和价格，由“当天收盘价买卖”，改为“次日开盘价买卖”，则参数优化结果也会有相应的变化。

假设，综合考虑过各项因素，如净利润、盈亏比、胜算率、回撤率等因素后，如有合适的参数，则可进行相应的参数优化设置。

六、参数优化设置

走势图中，将鼠标移到策略公式上方，然后单击右键，并选择“属性设置”，就可打开参数设置界面并进行相应的参数设置，如下图所示。各号同名，欢迎关注！

附：示例策略源码
Params
Integer N(20);
Vars
Numeric MA;
Events
OnBarClose(ArrayRef<Integer> indexs)
{
//简单移动平均线
MA = Average(Close,N);
//买入条件
If(CrossOver(Close,MA) And MarketPosition==0)
{
buy(100,Close);
}
//卖出条件
If(CrossUnder(Close,MA) And MarketPosition==1)
{
Sell(100,Close);
}
}