趋势交易法

交易心理学
- 想在金融领域胜出，就必须首先了解资金，了解自己的天赋；了解自己的能力；了解自己是否经过专业的培训，并具备比赛的能力，只有武装好自己，才有打胜仗的机会。
- 要想成为一名成功的交易员，必须经过如下几步
  - 1. 首先在市场上找到成功的交易员，找到适合自己的交易模型。
  - 2. 反复测试。
    - 有了方法，就要在实战交易中反复测试。在测试过程中，一定要注意必须要在一定的时间周期内进行测试，至少要3各月以上的时间。
  - 3. 数据分析
    - 经过一段时间的测试后，需要将交易的数据进行详细的客观分析，找到自己的交易模型的准确率是多少？
    - 最大的盈亏比是多少，平均的月收益率和年收益率是多少。
    - 有没有值得改进的地方等待。
    - 从数据中看自己对方法的掌握程度，从数据中找问题，发现问题及时修正。
  - 4. 修正方法
    - 修正交易系统的目的是要减少人为的主观成分，让交易变得更简单，更机械，盈亏比更合理，让交易变成轻松愉快的工作。
  - 5. 确定自己的交易模型
趋势交易法
- 交易法则&设计思想
  - 追随趋势，利用各种工具，确定未来是上升趋势、下降趋势或横盘整理的概率。
  - 经过综合分析，如果未来的某一趋势（上升、下降）是大概率事件，就及时顺势交易，追随趋势，直到趋势反转
- 趋势交易法流程图

确定上升趋势
- 突破下降趋势线
- 突破拐点线
- 突破分界点A
确定下降趋势
- 突破上升趋势线
- 突破拐点线
- 突破分界点A
确定横向整理
- 突破下降趋势线
- 突破拐点线
- 没有突破分界点A

交易理论知识
- 趋势概论
  - 趋势分类

波浪理论
- 艾略特波浪理论提出了主观的八浪循环的精简模式，每一个完整的上升浪由5个主浪和3个调整浪组成
  - 太绝对了！
- 波浪理论基础知识
  - 主浪和调整浪。与主趋势方向相同的浪，称之为主浪，主浪分为主升浪和主跌浪。与主趋势方向相反的浪，称之为调整浪。
  - 主升浪：在上升趋势中，方向向上的浪为主升浪。方向向下的浪为主升浪的调整浪。
  - 主跌浪：在下降趋势中，方向向下的浪为主跌浪。方向向上的浪为主跌浪的调整浪。
  - 主浪和调整浪的转化，主浪和调整理浪是相对的，随着事件变化，主浪和调整浪会互相转化。
  - 扩延浪：如果某一主浪（浪1、浪3、浪5等单数浪）是由更细一级的浪组成的，我们称之为主浪的扩延浪。
- 数浪理论
  - 数浪的基本法则
  - 上升趋势：在确定第1主升浪后，价格突破前一主升浪的高点时，浪数在原有的浪数基础上增加1浪；价格不跌破前一调整浪的低点时，浪数在原有的浪数基础上加1；奇数浪为主升浪，偶数浪为调整浪。
  - 下降趋势：在确定第1主跌浪后，价格跌破前一主跌浪的低点时，浪数在原有的浪数基础上增加1浪；价格不升破前一调整浪高点时，浪数在原有的浪数基础上加1；奇数浪为主跌浪，偶数浪为调整浪。
  - 如何确定第1浪

1. 如果价格在升破之前的高点时，前一主跌浪跌破浪它之前的主跌浪的低点，那么现在突破前高后的上涨就是第1浪

2. 如果价格在升破之前的高点时，前一主跌浪没有跌破它之前的主跌浪的低点，现在突破前高后的上涨浪就是第3浪，第1浪就是价格突破前高之前的主升浪

确定出第1浪之后的数浪原则
在上升趋势时，之后的下跌只要不跌破之前的最低点，就是第2浪。之后的上升只要能突破第1浪的高点，就是第3浪。以此类推，不停地突破前高时，浪数+1，在调整浪不跌破前一调整浪的低点时，浪数+1；直到价格跌破前一调整浪的低点时，就不再数浪，而是转而向下开始数浪。
同级别的数浪原则
在数浪过程中，要注意同级别数浪原则。可以通过调整浪的周期，来判断浪是属于那个级别的浪。我们定义后一个调整浪是前一调整浪周期的0.8-1.3倍的，属于统一级的浪。

在实战中的应用
- 波浪在上涨或者下降趋势，并不是会一直持续下去的，最终都会反转。如下总结了各浪趋势反转的概率分布图

例如：在上升过程中第7浪的反转概率是94%，在实战中遇到这些情况要谨慎对待。
第3浪目标位置计算，我们可以通过浪与浪之间的比例关系，来预测未来主浪可能到达的目标位置。
在确定第1浪后，我们就可以预测到第3浪的理论目标位置。

趋势线
- 趋势线有两条，上升趋势线和下降趋势线。
- 上升趋势线：连接某一时间周期内最低点（或相对低点）与最高点之前的某一调整浪的低点，中间不穿越任何价位的一条直线。

绘制上升趋势线的原则：不能连接最高点后的低点；绘制的上升趋势线不能穿越任何价位；如果可以绘制出多条符合定义的上升趋势线，选择与中轴线最接近平行的那一条作为上升趋势线。

下降趋势线：连接某一时间周期内最高点（或相对高点）与最低点之前的某一调整浪的高点，中间不穿越任何价位的一条直线。
- 绘制下降趋势线的原则：不能连接最低点之后的高点。绘制的下降趋势线不能穿越价位。如果可以绘制多条符合定义的下降趋势线，选择与中轴线最接近平行的那一条作为下降趋势线。
趋势线的应用：
- 价格突破符合定义的趋势线后，趋势发生反转的概率为70%。
- 趋势线突破的买卖法则：
- 买入（或卖出）：价格突破符合定义的趋势线。
- 止损设定：止损设定在前高或前低，如果突破趋势线之前的浪为复杂浪，止损点可以放在突破趋势线之前的调整主浪的高点（或低点）的位置。
- 平仓原则：买入或者卖出后，价格突破之后新绘制的趋势线（与之前的趋势线相反），及时平仓，同时建立新的多头（买入）或者空头（卖出）头寸。

拐点和拐点线
- 在上升趋势或下降趋势中，外眼线的平行线，也就是形成通道的上下两条平行线，我们在趋势交易法中称之为拐点线。价格未来有可能与拐点线相交的位置，我们称之为拐点，拐点随着未来时间变化而变化。
  - 如果未来价格在所设定的两条平行线之间运行，预示之前的趋势维持不变。
  - 在上升趋势中：拐点线运行在下方（类似趋势线），外延线运行在上方。
  - 在下降趋势中：拐点线运行在上方（类似趋势线），外延线运行在下方。
- 如何绘制拐点线
  - 绘制拐点线的第一步是要找出上升趋势或下架趋势外延线，我们用上升趋势进行讲解，下降趋势与上升趋势相反。

1. 按照要找下，先画上的原则，首先找到上升趋势的上边的外延线，连接点1和3的直线就是上升趋势上的外延线。
2. 选择上升趋势调整浪的合适的低点（点0或点2），绘制外延线的平行线，得到我们的拐点线。
在绘制外延线至少需要2个点才能绘制，所以，在某一时间段内，如果只有一个点时，无法绘制外延线，因此，此时也就没有下拐点线。
绘制拐点线的原则：要找下，先画上；要找上，先画下；“上”是指将通道的上边最外延的至少2个点连接的直线；“下”是指将通道的下边最外延的至少2个点连接的直线。

绘制拐点线应该注意的问题
1. 绘制拐点线时，尽量选择上升趋势最低点之后，或下降趋势最高点之后的点。如果形成双底或双顶的情况，可以选择最低点或最高点之前的最后一个高点或低点。

2. 如果价格创出新低之后，紧接着价格的上升突破了下降趋势的拐点线，在上升趋势初期，没有拐点线。

3. 如果绘制外延线时，选择的两个点距离较近，拐点线只能选择最近的点。

4. 绘制的拐点线尽量与中轴线平行。
5. 绘制拐点线时，所选通道内的各调整浪的周期应尽量具有相似性。

拐点线的应用
- 拐点线突破法的交易买卖法则如下：
- 1. 买入（或卖出）：价格突破定义的拐点先立刻执行对应的买卖操作。
- 2. 止损设定：止损设定在前高或前低，如果突破拐点线之前的浪为复杂浪，止损点可以放在突破拐点线之前的调整浪的高点（或低点）的位置。
- 平仓原则：买入或者卖出后，价格突破之后新绘制的拐点线，及时平仓，并根据上述买卖法则同时建立新的多头或空头头寸。
- 经过统计分析，对比趋势线和拐点线，发现准确率由70%提高至75%，交易次数由89降低到69次，证明拐点线能够避免一下突破趋势线假的入场信号。

分界点A
- 在实战交易过程中，经过大量的统计分析，得出这样的结论：
  - 在上升趋势中，只要价格不跌破之前调整浪的低点，未来行情维持原来上升趋势的概率大于75%。
  - 在下降趋势中，只要价格不突破之前调整浪的高点，未来行情维持原来下跌趋势的概率大于75%。
- 我们把最后一个调整浪的高点（或低点）作为分界点A

下跌趋势中分界点A的位置（分界点A会随着浪逐渐变化）

上升趋势中分界点A的位置（分界点A会随着浪逐渐变化）

分界点应注意的问题
- 在选择分界点A时，要掌握同级别数浪原则，不能把子浪中的分界点A与父浪中的分界点A（主趋势）相混淆。
分界点A应用
- 在确立浪分界点A后，如果价格跌破浪上升趋势的分界点A，我们就执行卖出交易；如果价格突破了下降趋势的分界点A，我们就执行买入的交易计划。

三种交易指标的统计分析对比（趋势线、拐点线、分界点A）
- 准确率
  - 趋势线：70%
  - 拐点线：75%
  - 分界点A：77%
- 交易次数
  - 趋势线：89
  - 拐点线：69
  - 分界点A：26
  - 由于交易的准确率的提高，过滤掉浪一些假的买卖信号，从而降低浪交易次数。
- 交易盈利累计对比

分界点A的准确率最高，但是累计盈利却是最低的，原有在于我们追求较高的准确率时，常常需要等待趋势的明朗化，为此付出的代价就是错过了较为理想的入市价位，使得盈利空间被大大压缩。
准确率提高后，相同周期内总的累计盈利反而是降低的，这个现象可以用统计学来分析。

技术指标的应用
- K线
  - 我们重点关注的几种K线反转形态在趋势交易法实战应用中的准确率

通过以上分析，三根或者三根以上K线判断市场反转的准确率最高，其次是两根K线，最不稳定的是一根K线。

启明星
- 启明星由三根或三根以上的K线组成，第一根是长阴线，第二根是小的阴线或小的阳线，第三根是稍长的阳线，是最重要、最可靠的底部反转形态。

1. 在上升趋势中，主要用于判断调整浪结束的位置。如果启明星出现在回调浪的底部，提示重要的买入信号。

2. 在下降趋势中，主要用于判读主跌浪的结束位置。如果启明星出现在主跌浪底部，提供平仓买入信号。

黄昏星
- 黄昏星与启明星刚好相反，由三根或三根以上的K线组成，第一根是长阳线，第二根是小的阳线或小的阴线，第三根是长阴线，是最重要的、最可靠的顶部反转形态。

K线应用
- 在价格突破上升趋势或拐点线后，我们寻找黄昏星卖出。
- 在价格突破下降趋势线后，我们寻找启明星买入，止损点放在启明星的顶部，在价格突破新绘制的上升趋势或拐点线后，及时平仓。

图表反转形态
相对强弱指标 RSI
- RSI的应用
  - 1. 横向整理：当RSI接近70区域为卖出信号；当RSI接近30区域为买入信号；
  - 2. 上升趋势：指标无效
  - 3. 下降趋势：指标无效

资金管理
- 账户总的风险金比率
  - 投资额度最好不要超过总资产的30%，通常设定账户的风险金比率为30% - 50%。
- 每次交易允许的最大亏损额度
  - 每次交易允许的最大亏损额度 = （总资金 * 设定总风险金比例） / 交易次数
  - 一般交易次数为10 - 20，新手可能会出现连续10次都投资失败的情况。
- 止损的设定
  - 在上升趋势，止损设置在前一调整浪的低点。
  - 根据买入点、止损点、每次交易允许亏损的最大额度，确定每次最多买多少股票。
- 平仓时机和位置的选择