期货（或可转债）人工高频日内超级短线炒单怎么做？交易 ...

(纯原创，不支持转载及引用，否则维权）现在主做波段，考虑到对我现在的操作也没啥影响，公开一种我以前人工高频炒单交易团队用的是手法，以下内容是按照以前培训炒单交易员的内容来精简发布，希望对你有用，小白和有志于日内交易的可以作为上手参考。时间过于久远，内容叶会有一定遗漏，可以交流，也不知道会不会引起同行因为利益受损而出来攻击和诋毁，随缘吧。(阅读+理解需15分钟左右时间)
这种手法是比较早期的炒单手法，没有什么5万年赚100万1000万的吸引你的战绩。如果想着一夜暴富的，或者想找什么炒单大神的这里不适合。这只是一种可以让普通人用不多的资金一年赚几十万的高级技术工种而已。
这个手法目前生存环境比较困难，一方面是因为期货交易所手续费调整过高，另一方面是现在程序化高频越来越多，盘口跳动和变化过快，手工的速度抢不过机器和专线通道。但这种手法也不是没有用，目前我看到的还可以用在豆油，PTA，铝，锌，燃油，螺纹钢，纯碱，甲醇。(除豆油，铝，锌以外需要交返才有操作价值)。也有人有团队目前在做跨期和跨品种的对冲套利炒单，这种标的从安全度来说更具有优势，但硬币的另一面是滑点损耗。
如果吃透，你可以一通百通，这种手法的理念和交易模型通用在股票t0，可转债人工高频炒单上。包括我们，市面上股票t0团队大多手法差不多。
好了，不闲扯，以下是正文。
目录
一，市场概况
二，应有的理念
三，技能体系
四，操作手法
五，工具准备
六，你的历程(丑话在前)

一，市场概况（略）
二，应有的理念
1.我们是投机的技术工。
人工高频炒单交易，其实只是普普通通千百种行业中的一个工作而已，做的也只是唯手熟尔。
2.交易是胜率和盈亏比的游戏。
很多人入门的时候往往会进入一个误区，那就是概率，觉得自己做对的次数多，就能赚钱，特别是那种看着指标的，那些未来函数和自带的滞后性，甚至有些人以为搞通，他就是做程序化，做量化，能搞大钱了。且不说资金管理的凯莉公式可能他都没有耳闻，单是没有理解硬币的另一面——盈亏比，就注定他还需要在交易市场经历和摔打。
万物皆数，交易也是。交易想要获取利润，必须在盈亏比和胜率之间平衡，巴菲特的搭档芒格也说过，如果把他们最成功的10笔投资去掉，他们就是个笑话！！！所以在交易里面，首先考虑盈亏比，其次，才是胜率，是一个交易员应该秉持的理念。
所以，我们所用的交易模型是以高盈亏比为主（具体到第四部分）。
3.止损是交易的生命。
止损的内涵叫做“风险控制”，这个词无论放在金融的哪一个板块里面，它都是排在第一位的。交易的止损就是风险控制最直接的手段。止损的重要性，这里就不再赘述了。（此处省略1万字）
4.弱水三千只取一瓢饮。
人生是有限的，我们每个人的精力是有限的，我们的关注力更是有限的，一生，能做好一件事已经足够了。引用张磊的一句话：投资人需要强烈的自我约束能力，一定要克制住不愿意错失任何好事的强烈愿望，同时又必须找到属于自己的机会。交易莫不如此，沉下心来，做好自己最有感觉的那一个模式，慢就是快，少就是多。
三，技能体系
1.逻辑体系构建
＊承认自己笨，尽量不创新，听话照做。模仿和复制的技能，在没有长期稳定盈利之前不妄图创新。已经经过市场验证过的，被老交易员反复提款的体系为什么不好好用呢？这个市场里面，最容易死掉的其实是聪明人，很不愿意相信，但这确实是一个残酷的现实，因为我曾经是一个聪明人，自以为聪明，也曾经看过太多聪明人并没有比笨人取得更多成绩，他们大多成了分析师，而不是交易员或基金经理。
＊经典技术体系——建立自己的规则判断价格的技能。技术体系的内涵，我的理解是它本身并无太大的作用，从数据角度它是统计概率学里面的一种可能性，但放到我们交易行为里面，它是指导我们执行操作的规范和准则，就有点像给我们标记了人行道，斑马线，双实线，虚线，之类的东西。它不保证你不越界，不保证你在人行道内就没有车子朝你碾压过去干死你。
所以，基本的经典的几大技术体系还是需要认真了解。波浪理论，蜡烛图，形态，均线，技术指标，成交量，持仓量。都看看，这里省略。在操作层面，它们作用最终的指向，就只是用他们判断支撑和压力。
＊我们要做的，也就是判断压力和支撑，然后在那个地方下单。

2.支撑和压力。它的内涵是资金的共识，共识越大，获得的力度越强。（至于如何判断，每个人熟悉和有感觉的判断依据不一样，精选一两个，自己练到极致即可，没有对错，在高盈亏比的交易模型下，判断容错率会高一点）

3.盘口。

训练识别盘口要素和意义。这一步直接关系到下单执行，所以最费功夫，要求感知力很精细。
＊挂单。挂单更多是有嗅觉，有资金量，有能力的聪明资金的动作，分析它对于超短炒单很有用，虽然它经常骗人。但是，如果长时间，多次的在某一个价格上出现大挂单，需要关注，某几个价格区间，如果出现单量较空，停留时间短，那它的参考意义也不大，基本上可以排除出介入仓位。
＊扫单。扫单和丢单最真实，包含了主动成交的意愿度和真实力度。成交时间快，单量密集，表明意愿大，强烈，后面往往可以在这种位置吃一点利润。
＊欺骗性挂单。那种闪现的大挂单，关键技术位出现的大挂单，就需要警惕甄别。一般通过小趋势力度和支撑压力力度综合丢单吃单情况来确认。
我们要求的盘口，是可以从容的挂单进出的，所以前期的筛选尤其重要。第一是盘口不能出现太多跳，盘口的买一卖一成交单量要大多时候比买一卖一挂单量大2倍以上，当然，倍数越多，进出越从容。
4.下单速度，条件反射，体能
＊下单速度。没办法，人工日内高频炒单就是吃体力的活，年轻人更有优势，下单速度多练，没有捷径，如果年纪30以上的，只能降低频率提高准确率了，追求第一顺位不一样，不能跟年轻人比先天条件。
＊训练心算。针对成交明细，特别是大单成交，因为成交明细是判断一个区域价格主动成交形成的支撑压力力度的直接标准。第二个标准就是成交量柱，但这个会部分失真。
5.资金管理技能
资金管理是一项对手中兵力的排兵布阵的能力。首先需要有结构感，第二是调度规则，第三是执行。
结构感，是一种全局观念，很多人以为高频交易就不需要全局观，但对于交易员来说，虽然小到只有两个价格，他也需要明白自己什么时间阶段什么行情下该下单具有优势，在一两跳的价格逆向走的情况下也要兼顾当前支撑压力的管辖范围是多少个价格点，这里是否需要加单。这样的决策和波段操作，和大周期的资金战是如出一辙，只是它的时间短到你以为它不需要结构框架感。
调度规则，是建立在交易系统之上的。永远是以当下出现的情况进仓还是出仓，风险和收益比是否具备优势作为标准。另外，所有的资金调度规则，我们设定了30%的资金是永远不会占用的，这个是回撤预留。
执行就不比说了，每个交易人都知道，此处省略。
四，操作手法详解
有2种操作手法。开始每种都要熟悉，熟悉后操作一段时间，选择自己最擅长最有感觉且兼顾自我执行能力的其中一种。也许很多人认为这里最重要，其实最不重要的也是这一个环节。
1.动量。原理是以带量突破一个关键的压力和支撑价格，代表着一种大多数人的心理平衡被打破，有众多的资金跟随，出现这样的情况，必定会有价格惯性。我们做的就是这个平衡瞬间几秒到1分钟的失衡引发的价格惯性。（目前，最少成本感受和训练动量交易的最佳阵地在可转债，可转债日内超短，可以完全完整体会到做好交易所需要的那些手口相传但可能你感触不深的至理，比如顺势不逆势，比如必须带量上涨····一个交易员所需要训练的东西能在交易一周后自己都能清晰的整理出来。当然，按照它万0.几的交易成本，200元以下的债也可以做以下这种手法）——动量手法就不展开了，下面这个理解了就够了。
2.刷盘口.判断一个支撑和压力位，在它能支撑的时间内，支撑和压力有2种情况，一种是突破后的顺势中的，另一种是逆势下，曾经起过作用的关键价格关口。首选第一种，次选第二。

红色框内一段小趋势，绿色方框和红色箭头起点位置代表这两类，自品吧。
3.实现手法，以豆油为例。（关键重点）

盘口——成交明细一个价格上买一卖一的挂单上下吃，来回成交，挂单成交可以出局；
波动——价格波动大的时间并不多，一个小的支撑压力可以出3跳左右的空间；
盈亏比——一手交易成本2.6（现在日内双边收了）双边合计5.2，一跳有20。一旦吃单丢单不对头，平砍，盈亏比4：1。（高盈亏比的核心在于平砍，单边收的时候，盈亏比7：1）
到这里，也许不需要我再多说了，也许，这样的走势，更符合刷单型手法。也许，下面这个图，你可以琢磨出点东西。

五，工具准备
1.帐户和软件
＊stp期货帐户。很多期货公司是没有stp通道的，自己把握吧，有些手法用不用无所谓，也不差这半秒，有些手法需要快。
*行情和交易。恒生，易盛，博易，文华，快期等等，炒单的首选快期吧。交易所level2，逐笔明细还原主动买卖会更真实，但看着也会更吃力。
＊快捷键设置。一定要用小键盘快捷下单，1挂1买，2挂1平，3挂1卖，4对价买，5对价平，6对价卖，7.8.9号键可以设盈123跳平，0撤单，.键市价平。（0-6和.固定设置，789根据个人操作习惯定）快捷键是脑区反应和手速。
＊网络等软硬件，没啥说的，肯定约快越好。备一台笔记本+无线网络，防断电断网。

2.交返优势。一定要有交返才有优势，交返的长期下来不得了，何况，在每日的帐面上，也会激励自己努力做正。这个找渠道吧，当然，得交易量上来才好谈了，不然就借船出海。
六，你的历程
＊学习一个系统，吃透它。一个系统并不只是单纯的交易手法，交易手法并不能包含理念、系统原理、资金管理。记住，这是一通百通的关键。
＊第一个月。看盘，看老交易员看盘和交易。没别的，信仰从这里开始，不管是练习熟练度，确认自己的交易系统掌握程度，还是增强执行的信念，这一环节很重要。有时候，你以为的和交易范畴里面的思维方式是不一样的，呃，要点拨，不然自悟的话，耗时，真的耗时。这里还有一个榜样的作用，成功来源于目标，这个老交易员的表现和业绩，甚至是那些失败的操作，都是前进的动力。有时候，看着老交易员日入万元，是一个新交易员最原始的动力，比任何人的任何话都有激励效果。
＊第二个月后，看盘，模拟，实盘。唯一围绕的技能是止损！
＊眼睛别盯着钱的波动，盯自己做好了哪些需要执行的规则；实盘后第三个月到六个月期间，是可能遇到一次重大回撤的，需要保持信仰，否则···
＊最后交易的是人性心理按摩很重要，看看《百万美金交易员们》之类的，是成功路上和你内心那条巨兽斗争中舔舐伤口，重新上路的精神食粮。

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最近有很多朋友私信，为了对当前的市场情况做出更真诚和真实的解答，我又小小的操作了一下炒单，收获是有，发现人工超短交易还是有得做，只是利润没那么大，就跟那些实体一样，个个喊着难做，但不代表没利润，只是相对以前利润少竞争大而已。如果有问题，应该能够应付当前的盘面，不然感觉对不起有兴趣对当前盘面训练自己短线炒单的朋友们还有他们的口袋，我经历过那种痛苦，感同身受。
操作以后，发现：
炒单难度增加了难点的地方有：
1，静态的盘口买一卖一价格持续时间不长了，上下吃单的量也不太恒定，也就是上下挂单经常出现不能成交的情况这种情况对进仓不利，特别是行情力度来了一下子思维没有切换的时候，进不了仓，吃不到脉冲行情。至于止损，有一个解决方案，下面再说；
2，价格跳跃的情况多了，幅度也大了，挂单进仓如果是那个价格支持力度不强，容易出现一击穿就止损几跳。多来几次的话会容易摊平收益；
3，国际政治经济局势动荡过大，大宗商品交易量和涨幅暴增的大背景下，交易所对手续费和保证金的加收真的是频繁密集到缓不过来的感觉，可能刚适应一个品种的盘口可以盈利了，手续费一调，又得换品种。

解决的思路
1，上下吃单不足，不能很好的止损，可以试着容忍被击穿价格后，再挂价止损，能出局，就算平砍，如果不能，再穿一次后继续挂价止损，能出就是1跳止损了，这样的情况，第三次继续下，那就只能追价止损，变成3跳止损，从盈亏比上来说，还可以控制住，但是概率上必须让它出现的情况少，那就是下面这一件要做的事情了；（这个解决思路本人主要尝试在主力合约豆油P2205和菜粕rm2205上）
2，静态的买一卖一持续时间不长的，其实提高进仓条件降低频率，是个不错的选择，效果也是立竿见影的。特别需要只选择成交量大的时候去交易，这样的情况下，挂价成交，也不太出现3跳止损的事情；
3，动量和刷单结合的盘口法进出场。不同品种，略有不同。第一是止损止盈需要到动量+盘口去结合判断，比如：到达支撑位，动量衰竭，盘口闪现向下的意愿不足，补单和吃单缓慢，大托单不走，那这个位置是个进场的好位置；(这个思路，主要尝试在pvc，pp和3月后交易活跃提升的菜粕rm2205上)
4，手续费提高是个大问题，我们有渠道的，交返70%起步很正常，但是普罗大众，都是在交易所手续费+1分徘徊吧，重点还是放在可转债上了，不论从哪方面，可转债的优势都会比期货好。
···手续费，转债万1以下，
···交易门槛上和学费成本上，转债2000元人民币足够折腾2个月可能都还有一半剩下，狙击手是子弹喂出来的是不错，但那是指扣扳机的次数，而不是子弹的价格。期货现在能做的品种最小的pta和粕类，保证金已经5000以上了，还需要配备训练用的回撤资金；
···可参照和有效性，可转债可参照的证据太多，板块热点题材，大盘，正股走势，打板溢价···等等，我一直信奉的是多证据相互印证才能让自己更接近事实的真相，所以它的有效性更强，单单一个成交量的参考线索，都能很好操作了，但是期货上这样弄明显不足；
···成功率上，做期货淘汰率太高，百不存一，专业的团队还需要专业的手法和带队经验，才能有20%左右的交易员能出来，而转债，和股票在同样的跑道，加上走访珠三角那么多团队下来，交易员成功率30-60%，是个惊人的数据了，而最终收益率上，转债并不比期货低。可转债，交易频率可以日内100-400笔再正常不过，3-6个月上稳定轨道。期货呢，很多团队这个时间交易员才刚刚开始从模拟盘进入实盘；
···速度优势，在期货上，大家使用的软件和速度大家都差不多，同样在100个人的汽车比赛里面参与淘汰，能选到一个好的路况和马力大一点的车，结果会差别很大的。可转债我们有无门槛快速交易通道，下单速度比一般的快3秒左右，盘口挂单和逐笔成交明细有定制的行情查看器，也比大众快3秒左右，别人看到上涨，我们已经获利出局，别人以为在高点，实际已经杀跌到亏损，滑点滑掉的空间，也是一座银山了。虽然不愿意承认，但是有这种优势还是让人偷笑的；

···从交易员发展空间上来讲，可转债对标的是股票，这个市场没有天花板啊，做资管财富管理在适合不过了。期货呢，千万到亿元级别就容易进入大瓶颈，资金对期货的接受程度往往是避之不及的，这个到成立基金产品募资的时候，你就会深深体会这种无力感了。如果是团队负责人，又回到了拼培训交易员能力和留人能力的起点上了，不划算，很不划算。

希望这个更新对想要入行的或选择超级短线炒单的朋友有帮助····~！！