金融数学到底学什么？毕业后“年薪百万”

金融数学专业到底学什么？看上去好像很高大上，毕业真的好找工作吗？今天我就来给你讲明白这个专业！
我会从四个方面来跟大家分享
第一：金融数学的历史
第二：金融数学它到底是学什么的？
第三，金融数学的就业去向
第四，我个人对这个专业的优劣分析

金融数学的历史可以追溯到1901年，法国科学家谢博士在他的论文《投机的理论》中首次用布朗运动来预测股票的价格，资本市场中有买有卖，并且这个资产价格的波动是呈正态分布的，所以这也宣告了金融数学的诞生，后来经历了50年的时间才引起了大家的重视，直到2003年的时候，两位美国和英国的经济学家，他们研究时间序列的理论获得了诺贝尔奖，于是各个高校纷纷开设这个金融数学的课程。
他到底是学什么呢？
它是以数学的方式来研究金融资产的定价，注意这里有三个关键词，首先是数学，其次是金融资产，第三个是定价。
我们来逐个分析一下，资产主要讲的是衍生品，衍生品就是从股票，债券指数衍生过来的。衍生的方法大家可以先忽略不计。衍生品包括期权和期货，这些都统称为金融资产。
定价的主要目的有两个，一个是为了套利，就是低买高卖，如果你研究出来的这个价格比市场的价格偏低，你就可以买入，等它长出来的时候，你就可以卖出，实现一种套利。然后还有一个就是以你定价的价格去进行买卖。
然后第三个关键词是数学，说到这个数学呢，我就找出了我的大学课程设置：权定价、二叉树、三叉树、时间序列，数值分析，布朗运动，随机游走概率和统计，偏微分方程，最难的是策论，这些都是用数学的方法去研究资产定价，时间序列是我觉得非常有意思的一门课，因为世界上任何一个资产价格都包括一个时间点，还有他当时的资产价格，对于同一个资产买入的时间是非常重要的，就比如说蔚来汽车，你在十几元的时候买入，和你在60元的时候买入，那你的利润是完全不同的，我们所说的追涨杀跌被套牢，都是因为选错了时间，然后有人说，你要参透了这个时间序列当中的秘密，你就掌握了财富的密码，然后很多人在研究这个时间序列的时候，用方程去解，或者是用蒙特卡洛模拟预测未来的价格走势，当然单有这些数据还是不够的。
金融数学专业的大一、大二的课程设置就包括经济与金融，还有财会，所以学的东西比较广啊，包括一些量化宽松政策啊，货币政策，资本资产定价模型，就是传说中的APM等等等等，而且，还要学编程，我认为编程在课程设置当中是不太够的，但是它往往是非常非常重要的，因为任何一个数学模型，他都是需要编程来实现的，如果没有编程就没有结果。我们当时用到的一些编程软件，包括matlab或者python用的比较多，但我觉得这都得依靠自学。
关于就业方向，主要是量化分析师，前提是你的编程基础是很OK的，或者是去证券公司的量化分析部门，读到博士有一些研究成果，你可以去研究市场上的各种套利模型，对冲模型，去到hedge fund就是对冲基金，那就是用钱生钱，人少钱多，非常非常的赚钱，当然它有一个不对口的就是传统意义上面的投资银行，投资银行就是帮企业做上市或者是去做一些并购的，他们需要的基础就是财会，比如说accounting，或者是Accounting and finance这个专业，和金融数学其实是不对口的。
那金融数学它主要是服务于二级市场，那一二级市场的区别，再给大家来做一个小小的说明。
一级市场就是指公司上市前他的一系列融资，传说中的创投圈就属于一级市场。
然后二级市场就是指这个公司上市了之后，和交易者进行的买卖就属于交易者的市场了，那我们如果是在A股或者港股上进行交易的话，我们都是在二级市场上进行交易。那一级市场的特点就是风险大，然后回报率高，一般普通的老百姓是很难投到的。
最后我想跟大家分享的就是金融数学专业的利和弊，学金融数学我觉得它的好处有两点。
第一，他给你非常强的数学基础课概率和统计的知识，这个帮助你在以后研究生或者就业的时候有更多选择的空间。
第二，它会给你非常广泛的金融知识，包括：宏观经济，微观经济，小宏观经济政策，他会怎么样影响市场，以及一些外汇政策的变动，会慢慢培养起你对这个市场的敏感性，他作为一个交叉学科，会涉及到数学、金融、经济方面各个领域的知识，他会给你比较广泛的知识储备，这一点会帮助你在未来就业当中有非常快的学习能力，我觉得有一点不足的地方就是如果你想走金融数学这条路，想做量化分析师的话，你可能需要在它的这个课程设置之外，还需要你自学一些编程的知识，需要有非常扎实的编程功底。