2022美赛C题交易策略详细解题思路代码解析

2022美国大学生数学建模大赛已经开始
C题交易策略稍后我们几个老师会出解答
C题的思路代码解析可以查看我的另一篇文章： C题思路代码全解
背景市场交易员经常买卖波动性资产，其目标是使其总回报最大化。每一次买卖通常都有一笔佣金。其中两种资产是黄金和比特币。

图 1：黄金日价格，美国。S.美元每特洛伊盎司。资料来源：伦敦金条市场协会，2021 年 11 月 9 日

要求交易员要求您开发一个模型，该模型仅使用迄今为止过去的每日价格流来确定交易员每天是否应该购买、持有或出售其投资组合中的资产。
你将在 2016 年 11 月 9 日从 1000 美元开始。您将使用从 2016 年 11 月 9 日至 2021 年 10 月 9 日的五年交易期。在每个交易日，交易员将拥有一个包括现金、黄金和比特币 [C、G，B]的投资组合。美元，金衡盎司和比特币。初始状态是[1000、0、0]。每笔交易（买卖）的佣金成本为交易金额的α%。假设α黄金=1%和α比特币= 2%.持有资产没有成本。
请注意，比特币可以每天交易，但黄金只在市场开盘的日子交易，这在定价数据文件 LBMA -GOLD 中所反映的那样。csv 和 BCHAIN-MKPRU。csv.你的模型应该考虑到这个交易时间表
。
要开发模型，您只能使用所提供的两个电子表格中的数据：
lbma 黄金。csv 和 BCHAIN-MKPRU 。csv.
开发一个模型，仅基于当天的价格数据，给出最佳的每日交易策略。使用你的模式和策略，在 2021 年 10 月 9 日开始的 1000 美元的初始投资值多少钱？
提供证据，证明您的模型是提供最佳策略的。确定该策略对交易成本的敏感程度。交易成本如何影响策略和结果？在一份最多两页的备忘录中向交易员传达你的策略、模型和结果。
您的 PDF 解决方案总共不超过 25 页，应该包括：当一页的
摘要表。
表的内容。在你完整的解
决方案。这是一份两页的
备忘录。
引用列表。
注意： MCM 的限制为 25 页。您提交的所有方面都有 25 页的限制（摘要表、目录、参考列表和任何附录）。您必须引用您的想法、图像和您的报告中使用的任何其他材料的来源。
附件提供的两个数据文件包含了针对此问题应该使用的唯一
数据。
1.LBMA-GOLD.csv
2.BCHAIN-MKPRU.csv
数据描述
1.LBMA-GOLD.csv
- 日期： mm-dd-yyyy（月- 日-年）格式的日期。
-美元(PM)：美国 1 金衡盎司黄金的收盘价。S.在指定日期的美元。
2.BCHAIN-MKPRU.csv
- 日期： mm-dd-yyyy（月- 日-年）格式的日期。
-价值：以美国货币为单位计算的价格。S.在指定日期的一个比特币的美元。