分析、交易系统之一

最近在知乎上看到十年一梦所作的分析、交易系统的相关文章，感觉很有价值，特整理部分内容并加进自己的理解体会，分享给读者朋友，并对原作者表示由衷的感谢。
分析系统之一
一、趋势
①趋势的拐点
我们交易的都是拐点，小级别的拐点，5分钟或者15分钟，通过这类可交易的拐点，去拥抱那些能看懂的大级别拐点，要明白市场发生了什么，哪些拐点是可交易的---交易标准，哪些拐点是带动级别扩散的----持仓标准。
拐点这个环节要注意的问题，就是拐点突破所带动的行情级别是什么，有的行情就是5分钟拐点，这种单周期拐点则只能在顺势当中去参与，拐点这个环节更多的是利用级别扩散去识别并且捕捉大级别行情的起始点，这才是最关键。所有的买点都应该是同一类型的当前走势拐点被突破，我们的行为保持一致，这才是交易的核心。
②趋势的延续
趋势的延续则是另一种机会分类，拐点是趋势刚发生的机会，可做中期持仓的机会类型，而趋势的延续则是在趋势确立(2相叉3同步)之后的回调进行交易，而这种回调，我常说的就是无结构的回调，因为有的行情没有拐点即买点的突破，那是正常趋势的突破，这种行情在突破之前无法做提前量，并且突破当时也不好进场，所以只能等到趋势成立之后再去参与。
所以说对于趋势而言，我们交易的都是同一种图形，对于股票来说，图形上就具备更强的确定性，为什么，对于股票波段交易而言，只可能去参与最强的那一类股票，日线初升或者已经处于主升当中的股票，在60分钟级别形成回压到关键支撑位附近的这一类，这就是我们的ABCD，在最强势的行情确立之后，没有BC是一种可能性，但是一旦形成BC，我们就必须明白，后面的CD就成为了一种几乎确定的事情。交易的标准一刻也离不开折返，因为在情绪的带动之下形成了大的行情的突破，趋势的第一波形成转向，那么后面的CD就是大概率事件，只是要经历2-3次买点的试错才能最终走出来，但正因为我们有了这样的定位，才能在试错当中去坚持自己的体系，保持行动的一致性。
分析体系建立起来之后，其实只是捕捉两类行情，一类是拐点行情，一类则是趋势的延续行情，看到一张图，必须搞清楚几个问题
①8-30分钟的趋势分别是什么？②拐点在哪里？③顺势是否还有性价比（距离最近均线的空间）？④确定机会
⑤完成交易计划的制定⑥执行
分析是交易的基础，在交易之前，这是最重要的环节，但是在开始交易之后，计划才是交易的全部，这是不同层面所要解决的问题。对于大多数人而言，分析体系是一个共性问题，是所有人都可以学习并且形成统一标准的问题，但是交易则更像是一个个性化的私人定制产品一样，必须了解自己的性格，偏好，风险承受能力，基于这些去建立属于自己的交易计划，以及交易策略，所以分析体系是了解市场，而交易体系则是了解自己，这两者缺一不可。
二、周期
搞清楚大周期的趋势和机会以及小周期进场之间的联系是重中之重。大周期判断趋势，小周期进场。其实对于大多数人而言，这两个点无法形成一个量化的标准，其实趋势的标准很简单，对于很多人而言，并非没有办法判断趋势，而是无法锁定自己要交易的趋势。脱离了周期去谈趋势，其实没有任何意义，交易趋势，每个人都必须清楚，你自己交易的到底是什么级别的趋势，如果搞不清楚这个级别，就会造成看这个周期要涨，那么周期要跌的情况。
趋势的判定要学会锁定周期，锁定模式，不要换来换去，当你用一个周期开始锁定趋势的时候，这时候才能真正找到自己要交易的行情，趋势交易的精髓在于跟随，并且只能赚取在这个模式里面非常有限的利润，而不可能所有行情都通吃，比如期货一般用60分钟判断趋势，外盘用4小时判断趋势。而日线则是一个环境，这个环境能够很好的容纳60分钟级别的趋势，也就是说60分钟和日线出现分歧的时候并不会太多。所以我们选择判断趋势的周期要尽量大，并且能够很好的扩散到日线的行情当中，趋势是我们交易的载体，而日线的定位则是我们最终要实现盈利所需要依托的环境。
本人体会：一个适合操作的本级趋势周期（比如15分钟2相叉3同步）的操作模式下一级4分钟3同步或4分钟无结构反向3同步达到其均线处下二级1分钟正向3同步开仓。达到本级相邻均线上下方后下二级在相邻均线下上方2相叉3同步平仓。指数达到本级相邻均线下上方后（本级趋势不变）下一级4分钟在其支撑、压力均线上下方正向56同步回补。结合1.18-1.21日体会。
交易趋势的核心在于两点1 识别拐点2 通过趋势判定周期的拐点作为级别扩散的提前量去交易次级别的买点
也就是说趋势交易的核心分为两个类型，一种是参与拐点刚刚突破的时候的交易，另一种则是传统的趋势跟随。定位决定了我们清楚的知道自己到底交易的是什么行情，而模式则决定了无论我们定位的行情如何，动作始终只有一个，那就是次级别的拐点即买点的时候进场，只是参与的行情是CD还是AB的问题，CD为顺势，AB为级别的扩散。
这就是趋势交易当中的两个核心问题，只要这两个问题搞清楚，能够更好的解决你们对于机会大小的判定提供一个有效的标准，这直接给了你们一个根据不同机会使用不同仓位的标准，什么是不同的机会，简单的模式是一般机会，而级别扩散的模式则是要重点关注的机会，因为交易的方式都一样的，但是级别不同，后续的所有应对方案都会发生变化，仓位，和持仓标准就是两个直接的变量。
趋势是以周期和级别的关系来展开，明白周期和级别的关系，也就搞明白了每个周期行情发展的基础，为什么日线行情的发展会形成长时间的延续，是因为多个周期的情绪发散的点都在同一价位附近，这就是我们说的级别扩散。
举个例子，小时级别刚创了新高，如果你要做空，那么这个空头就一定只是1分或者5分级（下二级）别的，市场将来的下跌一定要先做一个5分钟级别的下跌形成一个15级别的低点作为趋势的停顿点，然后更多的时候是依靠这个停顿点形成趋势的延续，这就是我们说的顺势。但是如果市场反转，那么就会在这个停顿点附近形成多个这样的低点，之后这就是60级别的拐点，然后当某一天15分钟形成下跌之后形成拐点，这个拐点的位置和60级别的拐点位置相当，15级别随后反弹，然后形成突破，这时候行情就会顺利从15分钟级别扩散到60级别，这就是我们要的级别扩散。

这是一个相对复杂的市场拐点突破的路径，但是这种运行状态能给我们很多提示，比如当15分钟和60分钟刚创出新高之后的无结构回调，市场要做的就一定是寻找停顿点的过程，也就是后续一定会有一个折返，在60分钟或者15分钟上面，这个折返，对于日内交易的波动来说，就是一个确定性的交易机会。所以分析方法和分类模式都一样，但是不同周期，不同的理解，不同的人来交易，就能够形成不同的交易模式，我敢说所有的趋势交易模式背后都是依靠市场趋势的确定性以及扩散背后的逻辑为基础搭建起来的。（自己认为此模式同样可以用到15、4分钟级别）
那么就给了我们一个提示，趋势交易的持续性机会就是出现在新高之后的停顿点附近，所以试错的时机就在无结构下跌之后，利用小周期的买点进场，而所有周期的买点，这不具备个性，是一个共性问题，因为所有的买点都长一个样，只是周期不同，所应用的环境不同。买点就两个作用①形成对反向趋势的过滤②建立一个确定性的标准
只要买点满足这两个要求，那就是一个可以长期使用的买卖信号，我们定量系统以及后面课程里面已经对买点做了详细的阐述，大家下来自己再去回顾一下。
无论我们建立什么样的交易模式都无法脱离下面几个核心，①日级别的定位，ABCD的基本模型，搞清楚市场的基础环境②买点的建立，基本的一些图形审美，这个大家要多看图，这是自己要做的工作，谁也没法代替你
③搞明白CD的运行以及演变路径④级别扩散，交易趋势，其实就是交易拐点，趋势的持续状态只会发生在无结构的大幅回调当中
三、交易系统
为什么一个交易系统别人可以赚钱，而当你做得时候却无法盈利。其实根本原因在于你不知道自己的情绪是怎么被触发的，我们要明白，为什么执行不好系统，为什么会被市场带着走，根本原因是因为人有情绪，容易情绪化，这其实都不是最可怕的，最大的难点其实在于没有认真反思自己的情绪到底是怎么被出发的。
交易系统是由情绪管理系统和交易体系两个部分所构成的，当你不知道你的情绪如何被触发，你就无法管控情绪，当你拿到一个新的交易系统看似赚钱，但其实里面有很多因素会很容易触发你的情绪，这就是无法执行系统的根本原因。
常说的交易系统又分成了两类一类是机械定量化的模式交易系统，另一类则是主观趋势交易系统，这也是目前无论是个人交易，还是资管团队以及私募基金常用的两种模式
前者最终成型之后则是一个全自动或者半自动的量化模型，运行机制是依靠简单的策略以及长期的执行去寻求一致性的概率优势，而后者最终就是一个常规的主观趋势跟踪的系统，依靠的是市场趋势行情以及计划的制定与执行来取胜。
主观交易到底是什么？
就是依靠自己的对市场的分析和理解以及经验，建立一套在概率上占据优势的分析体系，说白了，你得先看懂市场，先给市场一个分类，一个框架，一个大概的波动范围和趋势可能性，这时候就会形成一个观点，然后根据这个观点去制定合理的交易计划，仓位管理计划，止损计划，以及最终的出场计划。所以说，主观交易其实从某个角度来说是更贴合人性的，真正的模式化交易是不需要观点的，只是需要你去执行一个信号即可。但是主观交易则不同，需要我们对市场有认知，有理解，有经验，面对不同行情的时候有不同的仓位方案以及持仓方案，这里面很多因素都是变量。
认识市场需要依靠整个金融市场的共性以及交易品种的个性来展开，共性就是趋势性，波动性，市场情绪，这在全球市场几乎都是一样的，这个可以跨越时间，跨越周期，跨越品种，因为市场人心永远不变，那么情绪就不会变。所以在建立共性分析框架的时候你的体系只适用于某些品种，那么这个分析方法和体系一定是有大问题的，而个性就是品种的一些特殊属性，其实我们这三节课黄金的课程讲了很多关于这个市场的特殊属性，相信已经打开了大家的脑洞。
这时候我们已经明白了几件事情①整个市场日线走势都是跟随ABCD这个模型在运行，AB之后必然有BC，也必然有CD，只是CD是否创新高不得而知，而我们既然交易趋势一定是朝着这个定位去做，只是市场走到哪里怎么处理，那是交易体系的问题，而非分析体系要解决的。
②CD不能创新高，那么市场就会走出新的停顿区域，停顿在我的体系里面是一个非常非常关键的因素，任何小行情，大行情的情绪延申都是因为停顿区域的共识所造成的。③一个周期的停顿则带动对应周期的行情，行情始终以级别的方式展开，然后我们要注意的是行情是否发生了扩散，这是认识行情的基础，也是几乎所有人都不了解的关键所在。④三大周期的作用是什么，这个内容一定要搞清楚，这也是后面我们在期货主观趋势体系搭建里面要用到的，日线是干什么的，H1或者H4是干什么用的，当前走势的周期又有什么作用，这都是必须梳理清楚的，对于我们判断行情级别，以及后面的止损计划和止盈计划都起着决定性作用。
⑤黄金的行情是依靠什么在进行连接的？黄金的交易时间要素是怎么样的，头一天的情绪会延申到第二天什么时候？等等，这都是你们要通过这几节内容得到的重要信息。
四、如何构建交易体系
①通过分析体系的基础模型，建立我们的分类之后找到我们定位要做的行情，AB可做，BC可做，CD也可做，要搞明白的仅仅就是现在的行情级别和阶段。如果行情1小时级别的多头到了4小时级别的阻力位可以做空吗？如果1小时级别的多头扩散成4小时级别的多头可以做空吗？②比如在4小时进入大区间折返波动区域开始利用4小时测试反转以及背离寻找波段做机会的时候，有的人喜欢见位交易，而有的人喜欢确认之后再交易，到底如何去选择？
③如何止损，止损只是风险管理的一种方式而已，而不是看别人怎么做，自己就怎么做。④如何止盈，计划止盈与被动止盈怎么用，如何区分这两者之间的区别，并且被动止损的应用场景是什么？⑤如何进行区间建仓，应该在什么行情里面建立什么仓位，这是在对行情有深刻认识以及对风险处理有全面的计划之后所形成的方法。
四、胜率
交易的盈利方式其实有很多，但是所有的盈利方式都离不开对于风险的管控，盈利的核心在于三点，风险管理，情绪管理，体系管理，我们前面讲了很多关于模式和体系的问题，对于模式来讲，首先第一步就是要建立自己的分析体系以及观察市场的标准与角度，这其实是非常重要的。
交易到最后就是两种方式，一种是主观交易，一种是系统的模式化交易。交易系统其实是一个情绪反馈机制，为什么别人可以盈利的系统你却不行，是因为你不明白这个系统会在什么时候触发你的情绪，这就是核心问题，所以交易一方面要了解市场，了解基本的一些方法，更重要的是了解自己的情绪，做好情绪管理之后才能明白什么样的系统是和你的性格相匹配的。
最终形成的程序化交易胜率却并不高，尤其是做趋势追踪类的，模式化是依靠长期的一致性形成的概率优势取胜。
而主观交易则是依靠我们对于市场的认识和理解，在这个基础之上制定完善的交易策略和合理的风险管理机制来取胜，更多的是依靠我们自身的认识，交易的专业素养，当然主观交易更容易做出超额的收益，对人的要求会更高。我们看到很多市场大佬在交易多年之后被一下d打回原形这都是主观交易导致的，但并不是这个问题解决不了，我后面再说如何解决主观交易情绪管理的问题，今天我们来说一下如何提高主观交易的胜算。
主观交易拼的是认知，是理解，是对市场的理解，对自己的理解，说得简单的一点，是对于图形和市场情绪的理解，一个交易超过10年的人最终大部分人都会走上主观交易这条路，当然在这之前很多人都是依靠模式化交易。所以其实大多数人是能够看懂市场的，其实提高胜率的方式就是一点在趋势明确的行情当中去下注，又或者说在自己能看懂的行情里面去下注，那么什么是明确的趋势，什么是能看懂的行情，这就是和个人的理解有很大关系了。
交易当中胜率并不是最重要的因素，甚至对于一些趋势跟踪的策略来说，完全无视胜率，很多类似策略的胜率都在40%以下，这是常态。但是对于主观来说，这相对来说就是一个比较重要的因素了，接下来我说一下提高胜率都有哪些方法。1 降低频率；这是一个非常重要的问题，主观交易其实就是等待确定性的机会去交易，其实大多数主观交易的朋友之所以亏钱，胜率低根本的原因就是在没有等到确定性的行情之前就早早出手，很多人就是基于这个原因以为要依靠所谓的交易系统才行。这其实是对市场的认识不够，不是工具的问题，其实很多人都知道要降低频率，但却不知道怎么降低频率，交易的前期是控制自己为主，自控的过程是为了养成好的交易习惯同时建立自己的交易纪律。系统优化的最重要因素也在于降低频率，降低频率一方面是要用大的周期，另一方面就是建立自己的图形库，你对于趋势的理解在交易端上面都要变成实实在在的图形语言。
2 建立拐点标准：交易趋势，交易的就是情绪，情绪是怎么产生的，完全是因为共识带动起来，而共识这样的情绪在什么地方最明显，那就是拐点。趋势是我们盈利的上限，绝对好的环境才有利于头寸的发展，而交易拐点则是提升安全性和胜率的有效方法。我常说好的趋势，不见得是能够让你赚钱的趋势，即便趋势明确，你最终也不一定能获利，止损问题，仓位问题都会导致你在趋势的过程中亏损出局，所以我们应该第一时间发现市场趋势开始转向，在这个时间段去进行交易。
3 轻仓：为什么要轻仓，利于交易心理的培养，更多的是重仓即便是在趋势的当中也不具备高的容错率，容错率一旦降低就不可能去把握真实的行情。比如趋势当中的回调对于主观交易来说，通过交易计划，可以建立一个逐步建仓的机制，在区间里面建仓，盈利之后加仓，这是最基本的模型，但是记住最开始一定要轻仓。
4 建立新的止损模式：大多数人用的都是点数止损或者技术破位止损，这其实都不是最好的方式，我认为最好的方式应该用极限风控止损，轻仓，给趋势留足足够的波动空间和容错率，然后在行情走好之后逐步加仓，或者在风控满足要求之前进行区间建仓，都是非常好的方式，等到趋势完全反转之后同时风控也满足要求的情况下去止损，也就是说，宁可用相对较大的止损幅度以资金管理的方式去控制整个过程当中的风险，这才是主观交易中正确的止损方式。
5 深刻理解周期的含义：行情是以周期和级别的方式来展开的，一定要明白，你所交易的行情是什么级别的，在运行的过程中是不是出现了升级和扩散。在我看来，这是我的体系里面非常重要的问题，什么级别的行情，用什么仓位，去冒什么样的风险，这才是核心。什么周期对应着什么样的趋势级别，对应什么样的仓位和持仓结构。
所以说要提升胜率，其实最核心的问题还是提升自己对于市场的认知，这是第一步，当我们对市场足够了解之后，那么剩下的就是风险管理和情绪管理，这三点就做好了，才叫做交易系统，交易系统绝对不是买卖方式，而是一种从市场认知端到交易端的一个全面体系。
五、趋势结构：大多数人所谓的构建交易系统只是为自己想寻找市场的确定性找理由，如果构建交易体系是以这个为标准的话，我想可能大多数人都要失望而归了。交易绝对不是一加一等于二的游戏，这个游戏更多的还需要对于市场的理解，对于自身的理解，克服自身的一些弱点，但是这些问题都是建立在正确的体系这个基础之上的，如果没有正确的体系，后面的路则会越来越难。
我先把我们体系里面一些关键点做一个基本的整理，看大家在学习之后是否能将每一个点进行发散。
①三大周期的基本运用原理②买点的形成标准③对于趋势判定的标准我们需要得到什么样的信息
④小周期行情扩散到大周期的过程中的提前量交易应该如何设计
我们的立足点一定是日线的波段，当然如果扩散之后能做成趋势，在60分钟级别上面就是趋势。关键在于60分钟的趋势在最后我们设计交易体系的时候是以什么形式去完成，是以波段的主观分段去交易，还是以趋势盈利加仓的方式去交易，还是多品种的模式半量化形式去完成，这是我们自己需要考虑好的问题。
日线，日线是干什么用的，日线是告诉你，你现在的持仓所处的环境是日线的哪一段，因为模式化交易的时候的进场是不考虑趋势的，而只会考虑买点的一致性，但是我们要清楚，我们基于模式进场的单子在日线是什么状态，这是直接决定我们单子是否会持有更长时间的基本标准。
60分钟，这才是我们的趋势周期，通过结构的突破，盘整突破，等等都能很好的判定趋势，但是我们在趋势交易的过程当中，识别趋势并不是最重要的，因为记住一点，在日线没有大行情的前提下，好的60分钟趋势并不见得是能让我们赚钱的趋势，我们要识别的是趋势的反转，因为只有趋势的第一次反转，才是我们要的，而明确的趋势与之相比，似乎并不是那么重要的。15分钟，15分钟是什么是买点，是定量，是当前走势，是能决定最近两天走势的一个基本标准，我们的买点基于15分钟考虑的是安全性，确定性，模式的有效性，定量组成的可识别性，那是否可以用5分钟呢，当然可以，只是如果用5分钟的话，那么交易因素来说我们更多的是考虑行情，我们要交易的就开始立足于行情，而不是模式。因为模式化的交易允许错过行情，因为一波趋势的运行过程当中，在15分钟上面可能并不会出现信号，但是如果用5分钟，那么出现信号的概率就会大大增加，所以如果要用5分钟考虑的是品种精简之后的行情，这是立足点，同时还有止损模式会发生变化。45分钟最好是利用区间套用于开平仓点的精确。用45分钟信号太频繁出错率较高。
所以交易方式大体上分为几种模式：①定量，这是定量化的买卖信号，关注的是信号的质量和市场的流动性与行情，主观判断占据的比例很少，属于半量化策略。②主观趋势+15分钟定量信号，这个策略可以跨越全品种，因为60分钟趋势和15分钟的买点匹配性不高，但是全品种必须要优化的就是单品种上的频率问题。③主观趋势+5分钟定量信号，这是精简品种的策略构成，立足点在于行情，而非模式，因为5分钟上面信号很多，所以必须以降低品种的方式来降低频率。
上面对于15分钟和5分钟的这一段阐述，以及对于策略构成的逻辑，请仔细多看几遍，这基本上把你们选择交易周期应该考量的因素全部解读了出来，并非小周期不能用，而是当你用小周期的时候，整个逻辑是有变化的，定位发生了改变。但实际上体系都是一样的，同样的体系定位不同，交易的多样性，个性的可接受性又会给策略带来新的变化，这是构建策略体系里面必须要完整考虑的内容。
上面的内容还能继续展开做成具体的策略，这个我会在本周的课程里面来做详细阐述，接下来我要讲一个非常重要的内容，如何去做级别扩散的问题，首先明白什么是级别扩散，这要和趋势的判定以及某个周期趋势的形成标准开始，扩散的运用一般是两种方式①通过先前走过的行情，对现在的行情进行分类②基于现在行情的停顿区域的周期做好新的行情会在哪个级别上面形成发散，这就是级别问题
15分钟的定量信号到背离状态之后刚好到60分钟的阻力位置附近，你说能完成级别扩散吗，当然很难，如果15分钟的趋势拐点又是60分钟的拐点，那就是扩散的基础。举个例子，如果我们要在5分钟上面进行做空，这时候的行情是15分钟刚创出新高，新高之后5分钟形成了信号，你会做吗？当然不会，第一个原因，因为15分钟是上涨的，这是大多数人都明白的道理，那么如果要做空应该发生在什么时候呢？
还是用图形来说明

看这个图，我相信有朋友是能看懂的，这就是我们常说的提前量，也就是在逆着大周期的时候做反转的信号，必须发生在大周期的情绪拐点已经出现的时候，如果小周期的信号成立，这种行情随时可能扩散到大周期，如果15分钟下面又是60分钟的拐点甚至日线的拐点呢，这种级别是不会扩散出来行情会越来越大，这就是大行情形成的基础，也是我们交易提前量所依托的一个技术基础。
而这些东西都是依靠我们的分析体系搭建起来的，而我们交易的还是那个信号，不是吗？只是你自己也会逐步的对信号进行基本的分类，这就是系统优化的过程，要知道一个系统刚开发出来，一定是有瑕疵的，你对里面的逻辑不会很清楚，但是随着交易的进行以及自身的理解能力增强之后，你就可以将这一系列逻辑串联起来了。趋势，级别，行情，周期，扩散，这些问题都是一体的，并不是分开的内容。
这就是我们体系里面需要注意的几个环节，其实都已经讲过很多次了，今天重点就是讲讲这个级别扩散的概念，这个概念在我看来是一个非常非常重要的内容，行情是什么，是以某个级别来展开，任何行情，日级别行情刚开始，任何小周期的回调都不会妨碍最终的折返或者CD的形成，除非日线的情绪拐点再次反转，这就是行情以级别运行的核心。
六、搭建交易系统需要具备以下这些基本因素①交易思想②分析体系③交易体系
正确的交易观就好比练武之前要先蹲好马步一样，需要先搞清楚交易到底是什么，亏损和盈利的根本原因是什么，以此来告诉自己我们应该怎么思考，也就是说，交易观是一种思考方式，只有具备正确的思维方式之后，才具备了做好交易的基础。
当有了正确的交易思想之后，接下来就需要构建正确的分析体系，很多人认为自己交易做得不好是因为无法知行合一，其实在我看来这还不是最重要的，关键在于这个市场大多数人不具备一个体系化的分析市场的方式。
交易之前我们必须先搞清楚市场发生了什么，当下市场所处的状态是怎么样的，这叫做分析，分析图形就是分析图形背后所带动的市场情绪，无论是趋势也好，还是市场的波动也好，都是情绪所导致的，所以在交易之前必须要先建立一个正确的分析体系。即便有一个系统，你也执行不好，不是因为执行力不好，而是在没有分析体系的前提之下，就无法对行情进行分类，你也就不知道这个系统和体系到底赚取的是什么利润，以及他们的应用场景如何。
在建立分析体系之前，我需要先说明一点，分析并不是利用各种方法对市场进行预测，建立分析体系的过程却并不是通过分析预测市场，而是通过分析对市场进行一个基本的分类，在达到这一步之前，必须建立几个重要的标准。
首先要理解市场的基本波动形式，ABCD的基本模型，也是最简单最直接的趋势模型，我们对于日线的分析就是搞清楚市场目前所处一个什么样的阶段和环境，这直接决定了我们是否会对盈利的头寸做更长时间的持仓计划。
接下来就是我们如何判定基本的趋势，我常说的三大周期体系，三个周期并不都是拿来判定趋势的，日线搞清楚基本的行情构成，这是一个大环境，然后在60分钟级别去确定一个基本的市场趋势，当这两个周期搞清楚之后我们就确定了一件事情，市场的趋势如何，所处环境如何，我们应该怎么做，当你熟练这个过程之后，一个基本的交易计划的框架就已经浮现在心里面了，这就是通过大周期我们能看到的。
比如通过这日线图，你们能找到每次日线第一个AB发生的点吗，也就是拐点能明确的定义并且一致的找到吗

这就是最基本的，我们能否通过日线找到市场第一次转向的地方，行情的标准就在于，在下一次转向到来之前，我们都应该顺着一个方向去进行交易。
而交易的核心则在于，我们需要通过小周期对大周期的逆势方向进行过滤，并且同时要对顺势方向的波段进行试错，过滤和试错是两个关键因素，过滤的有效性和试错的必须性是交易体系搭建解决的重点问题，这个我们后面再讲。
日线是告诉我们哪里是拐点，哪里有形成大行情的可能性，分清楚哪些行情是日级别的，哪些是次级别的对于交易会有重大影响。接下来就是次级别的走势，我们看日线是看基本的市场状态，但是对于大多数人虽然关注日线的走势，但是交易而言，立足的行情都是波段，或者模式，又或者是日内，都只是将日线的行情进行分段操作而已，最终是在模式的基础之上去参与到基本的波段行情当中。
基于这个条件，我们就必须在次级别上面建立一个基本的趋势标准，也就是说需要在次级别上面去建立一个基本的趋势标准，当这个标准建立起来之后再去配合买点，那么一个基本的体系也就建立起来了。举个简单的例子

当这个级别形成多头的反转之后，我们要做的并不是第一时间介入，而是在第一时间发现趋势的反转形成，好，那么接下来就是在更低一个级别上面去构建自己的定量买点，或者资金管理模型，这时候你自己需要搞清楚一件事情，你是要赚取接下来行情反转之后顺势行情所带来的利润，还是在反转之后依靠模式，也就是过滤和试错所建立起来的模式所产生的利润。所以说，同样的分析体系，根据不同的人，会形成不同的交易闭环，因为大家的理解不同，个性不同，能接受的东西不同，最终的交易定位就会发生差别。但是前提是什么，我们要搞清楚，我们是在什么行情当中去获取的利润，这才是关键，同样的行情获取利润的方式虽然不同，但本质其实没有发生改变，都是在同一种行情，同一种市场情绪里面去实现利润增长，只是工具和手段不同而已。
最后则是交易方法，具体的交易工具的问题，这个我会在后面的课程里面去讲，以上的就是我们搭建整个体系需要注意的问题，还有一些细节我简单的做一个总结
1 除了趋势以外，我们还要明白行情级别的问题，也就是说，目前的行情是走得什么级别的行情，重要的是什么级别的上涨和下跌，趋势的延申其实就是行情在级别上的扩张，更多的时候其实这个扩张早就开始了........2 交易的一致性其实并非我们看到那么简单，这是一个庞大的体系，执行的基础是对市场有认知，有基本的分析方法，当然必须是最贴近市场的方式，有分析体系才可能对行情做分类，有了分类才能明白自己到底做的是我认知当中的哪一段行情。3 搭建交易体系的过程其实就是在对认知的那一段行情进行基本的拆解又或者说，是把收割行情的方式变成性格能接受的那种方式，这就是为什么给你一个系统你也无法盈利，无法执行，是因为不了解其基本的运行逻辑。
七、交易系统，它绝对不是大家所想的方法论主导的交易手段，而是一种思考方式，一种行为方式，一种基于流程化和系统化的模型，就是你怎么看待市场，怎么观察市场，如何分析市场，在这个基础之上建立起来的思维模型，而大家所关注的方法则只是完成这种思维方式的工具而已。
所以说主观交易，其实大多数人都是主观交易，即便你有确定的信号，也是从主观交易逐步过渡过来的，这个层面我们必须具备一个完善的分析系统，交易系统分为三部分，①分析系统 ②执行系统 ③资金管理系统。要做好交易，首先你必须建立一个属于自己的一套能够很好分析市场的基本方法，明白趋势是什么，信号是什么，怎么把趋势和信号结合起来，当分析系统建立起来之后，其实距离正确去执行就很近了。
那么应该如何建立正确的分析体系呢？我们先说一下基础框架，所有市场的基础框架都是建立在我们课程里面讲到的ABCD这个原则之上的，如果不懂这个我建立多看看道氏理论。而我跟大家讲的是ABCD,是折返，是基于技术图形传导到情绪上面所形成的大概率走势，为什么说这套体系所建立起来的分析方法是最接近市场状态的方法，我们必须搞清楚一点，我们用技术分析怎么赚钱，赚的到底是什么钱。其实所有技术分析方法，赚取的都是通过图形带动的情绪传导的惯性的钱，这是趋势和图形的本质，依托的是概率，使用的是工具。所以我们学习知识一定要学习最接近本质的东西，而不是什么都学，学了之后甚至不知道自己学的东西到底是什么。
ABCD是基础，折返是大概率，趋势则是情绪发生之后自然而然形成的一种市场状态，我们需要依靠三大周期，对于期货和股票市场是日线 60分钟 15分钟，但是我们必须要搞清楚这三个周期是干什么用的。很多人不明白每个周期的作用，是因为对于趋势利润，波段利润和信号利润没有完全理解，所以拿着不同的周期发现市场趋势不一样，多个周期所形成的多个趋势就开始打架，最终还是一种混乱状态。
简单的说日线是识别市场是否具备大行情的基础，当市场出现日线的明显趋势，出现日线的第一次拐点突破，出现行情扩散的时候，就要明白，这种时候一般都是我们实现大利润的时候，简而言之，就是我们做的单子，在日线里面究竟处于什么样的阶段，是AB?还是BC?还是CD?，对于不同的标准我们有不同的持仓计划和交易计划。
60分钟是什么，这是我们的主趋势周期，通过这个周期可以打出对于日线行情突破的提前量，也就是我们常常能通过对于60分钟趋势的跟踪形成日线还没突破之前的提前交易，因为这是符合我们体系的，等待的就是行情的跨越级别来兑现大的利润空间。所以60分钟是主趋势周期，所以识别60分钟的趋势很重要，这才是我们的趋势周期。多理解我对于周期扩散的阐述，这有利于你们更好的理解日线的定位和对于趋势的定义。
最后15分钟是什么，是买点，是信号，是拐点，是当前走势，我们所有和下单相关的对于市场的观察都是基于这个周期，也就是说这是我们的交易周期，和我们的信号质量相关，和止损相关，和出场相关，交易和60分钟无关，和日线无关，只和15分钟相关。但是日线和60分钟却是一个基础。
所以说交易体系一定是基于这三个周期建立起来的，当你对于这三个周期有了正确的理解，并且能够按照我说的去做，我相信你一定可以建立一套属于自己的分析体系，还不是交易体系，要延申到交易，你还必须具备一个强大的执行体系和计划交易的过程。
①什么趋势是可以识别的②什么趋势是可以交易的③拐点和买点的区别
④三大周期的基本作用，我在文档里面也举了很多例子，大家自己结合这种方式去做实际应用。
其实结合我之前的文章，已经提到过一个非常重要的观点，好的趋势不一定是能让我们赚钱的趋势，但是我们首先得先看懂趋势，然后明白哪些是可以交易的趋势，之后就是如何识别基本的买点，其实我们真正可交易的就只有一个东西，那就是买点，买点图形也做了整理，大家直接背下来就行了，时间长了就会形成自己的图形库，与其说是图形库，不如说武器库更加形象。但是买点分成了几类，这几种类型必须掌握。最后就是找到并且识别拐点，但是有一点必须清楚，拐点不一定是买点，但是买点一定是拐点，这是有本质区别的，拐点是趋势的状态，而买点既是趋势状态，也是一种概率上的交易优势，有相似的地方，但也有很大的区别。

期权匿名回答 · 2022-2-20 19:19:13

分析，交易系统之一，这篇文章上传图票失败，希望老师能重新上传图表[拜托]

期权匿名回答 · 2022-2-20 19:19:28

老师能不能重新上传图表

期权匿名回答 · 2022-2-20 19:19:52

拐点和买点的区别？解释解释，有点没明白。

分析、交易系统之一

3 个回复