2022年美赛C题交易策略思路更新

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期权匿名问答   2022-2-18 07:24   19591   0
市场交易者经常买卖波动性资产,目的是最大化总回报。每次买卖通常都有佣金。其中两种资产是黄金和比特币。交易员要求您开发一个仅使用过去每日价格流的模型到目前为止,每天都要确定交易者是否应该购买、持有或出售其投资组合中的资产。你将在2016年9月11日以1000美元开始。您将使用五年交易期,从2016年9月11日至2021年9月10日。在每个交易日,交易者都有一个由现金组成的投资组合,分别以美元、特洛伊盎司和比特币表示的黄金和比特币[C、G、B]。首字母状态是[1000,0,0]。每笔交易(购买或出售)的佣金为交易额。假设α黄金=1%,α比特币=2%。持有资产没有成本
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