请问如何用网格交易做期货？

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！
一、交易记录
今日自动交易 11 笔，网格盈利 116 元。
共买入 7 笔，卖出 4 笔。
①创业板50(159949)：网格盈利26元。
自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。
③ 食品饮料(515170)：网格盈利32元。
自动买入 2 笔，自动卖出 1笔。
⑤ 生物医药(512290)：网格盈利 0 元。
自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。
⑨ 锂电池ETF(159840)：网格盈利 58 元。
自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。
⑩ 光伏50(516880)：网格盈利 0 元。
自动买入 2 笔，自动卖出 0 笔。
——————————————
从2月2日先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 52488 元。
①创业板50(159949)：累计网格盈利 6682 元。
②科创 50 (588000)：累计网格盈利 6652 元。
③食品饮料 (515170)：累计网格盈利 9556 元。
④证券 ETF(512880): 累计网格盈利 5978 元。
⑤生物医药 (512290)：累计网格盈利 4816 元。
⑥互联网50(517050)：累计网格盈利 2475 元。
⑦恒生互联 (513330)：累计网格盈利 2464 元。
⑧中概互联 (513050)：累计网格盈利 4340 元。
⑨锂电池 (159840)：累计网格盈利 3189 元。
⑩光伏 50 (516880)：累计网格盈利 6336 元。
*统计未考虑浮动盈亏。
——————————————
二、盘后总结
今天大盘震荡调整，成交低迷，两市成交量9748亿，又跌破万亿，网格账户7买4卖，继续进货。
▼
再说说网格收益计算方式吧~
网格收益计算，按先买后卖的原则来计算，就是今天卖出的，必须匹配这笔卖出交易之前最近的一笔（没有被匹配过的）买入交易来计算网格收益。不能用该笔卖出之后的买入来匹配这一笔卖出的网格收益，不然会混乱！

（看图理解）
另外，网格策略长期运行后的价格梯队是会产生偏差的，主要有3方面原因：
1、常规运行偏差，比如基准价算出来应该是1.500卖出，但是实际可以能是1.501，长年累月会累计偏差越来越大；
2、开盘价交易偏差，比如开盘价格在基准价的基础上涨了1.5%，就会以该价格直接成交，那么新的价格梯队就会比之前的高1.5%，新的卖出再匹配之前的买入，收益就会增大；
3、网格重启价格偏差，如果因资金或者人为原因破网或暂停了，重启的价格梯队也可能会产生偏差（理由和第2点类似）。
所以，当卖出交易匹配到时间间隔较长的买入交易时，就会出现差价较大（可能赚的更多，也可能是赚的少甚至亏损）。
为了长期运行稳定，建议在计算或复盘的时候顺便进行手工修正。
同样，修正基准价也需以卖出为基准，理论基准价格应该是该笔卖出匹配到的买入交易的上一笔交易的价格，如下图所示：

期权匿名回答 · 2022-1-8 19:30:33

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！
一、交易记录
今日自动交易 11 笔，网格盈利 116 元。
共买入 7 笔，卖出 4 笔。
①创业板50(159949)：网格盈利26元。
自动买入 1 笔，自动卖出 1 笔。
③ 食品饮料(515170)：网格盈利32元。
自动买入 2 笔，自动卖出 1笔。
⑤ 生物医药(512290)：网格盈利 0 元。
自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。
⑨ 锂电池ETF(159840)：网格盈利 58 元。
自动买入 1 笔，自动卖出 2 笔。
⑩ 光伏50(516880)：网格盈利 0 元。
自动买入 2 笔，自动卖出 0 笔。
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从2月2日先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 52488 元。
①创业板50(159949)：累计网格盈利 6682 元。
②科创 50 (588000)：累计网格盈利 6652 元。
③食品饮料 (515170)：累计网格盈利 9556 元。
④证券 ETF(512880): 累计网格盈利 5978 元。
⑤生物医药 (512290)：累计网格盈利 4816 元。
⑥互联网50(517050)：累计网格盈利 2475 元。
⑦恒生互联 (513330)：累计网格盈利 2464 元。
⑧中概互联 (513050)：累计网格盈利 4340 元。
⑨锂电池 (159840)：累计网格盈利 3189 元。
⑩光伏 50 (516880)：累计网格盈利 6336 元。
*统计未考虑浮动盈亏。
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二、盘后总结
今天大盘震荡调整，成交低迷，两市成交量9748亿，又跌破万亿，网格账户7买4卖，继续进货。
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再说说网格收益计算方式吧~
网格收益计算，按先买后卖的原则来计算，就是今天卖出的，必须匹配这笔卖出交易之前最近的一笔（没有被匹配过的）买入交易来计算网格收益。不能用该笔卖出之后的买入来匹配这一笔卖出的网格收益，不然会混乱！

（看图理解）
另外，网格策略长期运行后的价格梯队是会产生偏差的，主要有3方面原因：
1、常规运行偏差，比如基准价算出来应该是1.500卖出，但是实际可以能是1.501，长年累月会累计偏差越来越大；
2、开盘价交易偏差，比如开盘价格在基准价的基础上涨了1.5%，就会以该价格直接成交，那么新的价格梯队就会比之前的高1.5%，新的卖出再匹配之前的买入，收益就会增大；
3、网格重启价格偏差，如果因资金或者人为原因破网或暂停了，重启的价格梯队也可能会产生偏差（理由和第2点类似）。
所以，当卖出交易匹配到时间间隔较长的买入交易时，就会出现差价较大（可能赚的更多，也可能是赚的少甚至亏损）。
为了长期运行稳定，建议在计算或复盘的时候顺便进行手工修正。
同样，修正基准价也需以卖出为基准，理论基准价格应该是该笔卖出匹配到的买入交易的上一笔交易的价格，如下图所示：

期权匿名回答 · 2022-1-8 19:30:43

网格交易属于量化交易，程序化交易，对于期货震荡行情是一种良好的应对策略；
可以用软件的编程系统，构建模型后，不断优化修改，可以实现的。
网格交易需要无限大的资金量，不适合中小投资者。

请问如何用网格交易做期货？

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