买入时间价差并利用期货进行动态套保，实际波动率与隐含 ...

应该是买入期权，之后通过卖出期货进行对冲吧。如果是这样，买入期权是做多波动率的。那么隐波上升时最有利了。实际波动率最好也是不怎么变化的好。

期权匿名回答 · 2022-1-2 19:55:55

应该是买入期权，之后通过卖出期货进行对冲吧。如果是这样，买入期权是做多波动率的。那么隐波上升时最有利了。实际波动率最好也是不怎么变化的好。

期权匿名回答 · 2022-1-2 19:56:09

什么时间价差?说的是日历价差吧？动态套保?指的是动态delta对冲吧？
既然不同到期日组合的gamma和vega敞口都知道了，还问这种简单问题做咩?

期权匿名回答 · 2022-1-2 19:57:01

你好，我有相关资料可供参考

期权匿名回答 · 2022-1-2 19:57:42

没看明白你想说啥。请问实际波动率和隐含波动率你是怎么定义的？

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