如何建立交易系统？

每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系统”只算是交易习惯，因为真正的交易系统是个完整的体系，是具有实盘操作性、可复制的赢利模式。

交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。

首先是以价值投资为核心的长线投资者。

为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。

这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。

其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。

此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。

前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。如年前股市大涨之初，有投资者敏锐发现，此轮行情是场外增量资金趁央行开启降息周期之机，选择大盘蓝筹为主要标的进行抬升。认定新政策、新主力、新动向后，他直接选择汇聚大盘蓝筹、具有杠杆效应的沪深300股指期货果断介入，11月24日期指跳空高开突破前高后果断入场，获利约500点顺利出场。

后一种模式要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领，并能对预期进行修正和处理。此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈”式理论，故在散户中广受推崇。如截至2015年1月，期货实战排排网上参与展示的2846个账户中，排名靠前的几位都是采取此类模式，其共同特点是累计净值“跳跃式增长”，凸显其魅力。实盘跟踪发现此类模式成功率尚可，但整体收益有限，因为对模型的仓位及预期难以把握，随机性太强，缺乏计划性。

最后是模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者。

以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这类系统的重点特征。此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强，有较清晰的操作理由、交易计划、和验证逻辑，易于学习和复制，颇受推崇。其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理由和计划。

第一类采取突破型趋势性操作。包括选择标的：根据市场环境或者以往历史规律找到合适的标的，通常选择已有量变但还未到质变的标的，此类标的经常正在某一箱体内运行，积蓄量能;操作：机会出现后第一时间以计划操作该标的总仓位的1/4-1/3建仓，后根据其突破箱体的力度在突破或回调企稳处加仓至2/3。剩余资金主要坐等最后加仓机会，通常选择趋势已确认并走出一段行情后，在重要支撑位置一次加仓到位;若行情中途夭折，则在跌破运行通道的重要支撑位处减仓，通常减仓幅度为持仓的1/2，后期若持续破位则全部出局;操作依据：以基本面及预期为根本，以市场情绪反应、标的与整体市场的契合度、技术指标(如波浪、背离、主升等)为操作逻辑。

第二类采取反转型趋势性操作，在股票投资中常用。此类操作以清晰的技术走势、明确的反转预期和技术特征为基础，通常选择大周期确定性机会。选择标的：主要选择基本面较好有技术预期类标的，常根据波浪理论进行选择;操作：选择长期下跌末端出现背离时介入，初次介入仓位为总计划的1/3，介入后若继续下跌背离加重，在跌幅不超过10%时可以忽略波动，若超过10%-20%则加仓1/3。待明显止跌或强势反弹时，再加仓使总仓位达80%以上，此时成本应较低，稍反弹即可获利，而后减仓以减低成本，其后若走势持续抬升则持有，若回调则跟踪，如破位清仓出局。通常情况下回踩后会反弹，可掉头上攻时加仓，滞涨时一次性获利了结;核心要点：选走势清晰、预期明确的品种;配合技术综合分析;以绝对性反弹收益为主，忌预期过高;出局要一次性干净利落。

交易系统是交易者性格、理念、经验、教训的结晶，没有一模一样的投资者，也没有一模一样的交易系统。选择交易系统，最重要的是要理性地认清自我的优势和劣势，确定自己真正的特长和潜力在哪里。没有最好的交易系统，只有最适合自己的交易系统。任何随机因素都会破坏有效的交易计划，所以一旦选择了一种模式，就必须严格按照该类模式要点勤加演练，在实战中克服不良习惯及人性弱点，并不断顺应市场的新特点……经过不断验证和完善，最终才能建立最适合自己的交易系统。

来源: 中亿财经网

期权匿名回答 · 2021-12-28 14:28:58

每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系统”只算是交易习惯，因为真正的交易系统是个完整的体系，是具有实盘操作性、可复制的赢利模式。

交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。

首先是以价值投资为核心的长线投资者。

为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。

这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。

其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。

此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。

前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。如年前股市大涨之初，有投资者敏锐发现，此轮行情是场外增量资金趁央行开启降息周期之机，选择大盘蓝筹为主要标的进行抬升。认定新政策、新主力、新动向后，他直接选择汇聚大盘蓝筹、具有杠杆效应的沪深300股指期货果断介入，11月24日期指跳空高开突破前高后果断入场，获利约500点顺利出场。

后一种模式要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领，并能对预期进行修正和处理。此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈”式理论，故在散户中广受推崇。如截至2015年1月，期货实战排排网上参与展示的2846个账户中，排名靠前的几位都是采取此类模式，其共同特点是累计净值“跳跃式增长”，凸显其魅力。实盘跟踪发现此类模式成功率尚可，但整体收益有限，因为对模型的仓位及预期难以把握，随机性太强，缺乏计划性。

最后是模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者。

以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这类系统的重点特征。此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强，有较清晰的操作理由、交易计划、和验证逻辑，易于学习和复制，颇受推崇。其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理由和计划。

第一类采取突破型趋势性操作。包括选择标的：根据市场环境或者以往历史规律找到合适的标的，通常选择已有量变但还未到质变的标的，此类标的经常正在某一箱体内运行，积蓄量能;操作：机会出现后第一时间以计划操作该标的总仓位的1/4-1/3建仓，后根据其突破箱体的力度在突破或回调企稳处加仓至2/3。剩余资金主要坐等最后加仓机会，通常选择趋势已确认并走出一段行情后，在重要支撑位置一次加仓到位;若行情中途夭折，则在跌破运行通道的重要支撑位处减仓，通常减仓幅度为持仓的1/2，后期若持续破位则全部出局;操作依据：以基本面及预期为根本，以市场情绪反应、标的与整体市场的契合度、技术指标(如波浪、背离、主升等)为操作逻辑。

第二类采取反转型趋势性操作，在股票投资中常用。此类操作以清晰的技术走势、明确的反转预期和技术特征为基础，通常选择大周期确定性机会。选择标的：主要选择基本面较好有技术预期类标的，常根据波浪理论进行选择;操作：选择长期下跌末端出现背离时介入，初次介入仓位为总计划的1/3，介入后若继续下跌背离加重，在跌幅不超过10%时可以忽略波动，若超过10%-20%则加仓1/3。待明显止跌或强势反弹时，再加仓使总仓位达80%以上，此时成本应较低，稍反弹即可获利，而后减仓以减低成本，其后若走势持续抬升则持有，若回调则跟踪，如破位清仓出局。通常情况下回踩后会反弹，可掉头上攻时加仓，滞涨时一次性获利了结;核心要点：选走势清晰、预期明确的品种;配合技术综合分析;以绝对性反弹收益为主，忌预期过高;出局要一次性干净利落。

交易系统是交易者性格、理念、经验、教训的结晶，没有一模一样的投资者，也没有一模一样的交易系统。选择交易系统，最重要的是要理性地认清自我的优势和劣势，确定自己真正的特长和潜力在哪里。没有最好的交易系统，只有最适合自己的交易系统。任何随机因素都会破坏有效的交易计划，所以一旦选择了一种模式，就必须严格按照该类模式要点勤加演练，在实战中克服不良习惯及人性弱点，并不断顺应市场的新特点……经过不断验证和完善，最终才能建立最适合自己的交易系统。

来源: 中亿财经网

期权匿名回答 · 2021-12-28 14:29:52

什么是交易系统？
说简单一点，就是交易中的行为准则。只有建立并完全按照行为准则去执行，才有可能实现交易的稳定盈利。
可以用我们日常生活中的交通信号灯来举例：
红灯我们都知道是停；黄灯就是预警，需要观察；绿灯就是正常通行；大家严格遵循信号灯指示通过，不仅省时也更加安全；如果一个路口没有交通信号灯，那么就会频繁发生拥堵以及交通事故，过这个路口不仅费时而且还可能有财产损失甚至生命危险；
那么该如何建立交易系统呢？以下以期货交易做举例解答

选择系统：

目前交易系统种类繁多，但大类基本上有趋势跟踪系统、逆势交易系统、突破交易系统、区间震荡系统、对冲交易系统等等。
大家根据自己的交易风格习惯选择一种，当然也可以同时建立组合系统。比如趋势跟踪+区间震荡等等；
2. 树立理念：
理念就是对交易市场的认知，比如：为什么工厂流水线生成的产品合格率达到99%？而我们的交易过程中却失败率高达99%？是不是我们的主观想象太多？那么是不是对价格走势多空进出的信号进行量化规定，同时通过验证系统才能正常运行？交易系统所保证的纪律也是每次交易成功的关键？
3. 明确认知：
你对价格动态变化的认知来源于哪里，回顾面、基本面、消息面、技术面、盈亏面？再细致一些比如做周期共振的，最起码你要认知到什么是周期共振，怎么组合周期，以及共振中的点，线，面之间的关系等等。
4. 建立模板：
建立多空出入模板，这一步就是具体细致的标准制定了，根据自己长期习惯使用的高胜率或者高赔率的技术指标或者其他方法，比如用均线、MACD、布林带、波浪、通道、裸K等等；
举例我们依据MACD建立的《空头入场模板》，1：大小周期怎么组合？2：快慢线的方向是不是下穿0轴，或者下降台阶或者第四象限回调？3：势能形态是同堆峰衰退、转势峰、危机峰或顶背离？4：价位受阻是下降完整形态、是遇前高自身顶受阻、遇前高顶背离、横盘区域的高位启动？5：K线是顶十字星、倒T型、顶上影线、顶阴包阳？6：市场关键信息，比如非农、EIA、利率决议等等7：市场开盘时间，欧洲市场，美国市场等等。
当然还要建立多头入场模板、多空头持有验证模板、多空头离场模板等等，就不一一列举了，总之这个部分要建立好入场准则，持有准侧，验证准则，离场准则等等。
5.建立风控：
交易的稳定盈利在于风险能有效的控制，行为受系统制约，没有主观决策，加强风险监控和监督，有退一步海阔天空，留的青山在不怕没柴烧的忍让精神。
风控里应该明确：仓位规模，止损设定，止盈把握，亏损补救，其他要求等等
举例仓位规模：1：确定回撤资金的90%为总成本，分9批共1350点来确定标准仓位；2：一天三次50点的标准仓位，实行三局两胜制；3：趋势起步可减少仓位来扩大空间，节奏起步允许前期盈利积累来扩大仓位；4:50点空间也可以再分两次以上使用，每月重组账户，标准手缩减300点空间继续重组账户；
6：行为管理：
这里面包含了行为管理和情绪控制。
行为管理：执行交易系统，按部就班，简单重复执行；不说对交易有影响的事；不能因为几次止损而轻易改变交易体系等等；
情绪控制：不纠结、不贪婪、不随意、不后悔、不恐惧、不得意；要淡定、舍得、放弃、坚信、等待、执行。
交易系统基本上就包含以上六大版块，当然也有些简单的系统可能就一个入场和出场准则，更有复杂的系统还要团队才做，其中更要细分出岗位分工，绩效监督，团队基金等等版块。

期权匿名回答 · 2021-12-28 14:30:06

可以参考海龟交易系统。

期权匿名回答 · 2021-12-28 14:30:36

先说建立交易系统难不难，肯定是不难的；那么一个交易系统需要什么呢，无非就是几项
1、趋势还是箱体？这个是你建立系统的第一步，也是最重要的，趋势有趋势的思路和做单位，一般趋势都是找前高或者前低，箱体有箱体的思路和做单位，一般都是上下沿
2、入场条件是什么？你应该在哪里进单子，用均线？MACD？还是百分比？理论上都可以，这一块主要看的是每个人的知识面，你了解多少方法和知识，没有规定说必须要用什么方法或者哪一种方法是最好的，但是可以通过成功率来进行辅助，如果你用均线成功率30%而用MACD是80%,那么肯定是MACD更有效，当然成功率只是辅助，交易成功的人都是盈亏比的高手，目前问题不涉及，想了解评论聊
3、止损和保本条件是什么？
止损：这个相对来说简单了许多，简单总结就是你觉得价格到了什么位置就意味着你做错了，或者说暂时你错了，单子需要出来；当然这个还有另外的情况，就是如果价格扫了你的止损，然后又按照你的方向走了你如何操作，这个属于细分的经验问题，暂时不说了
保本：这个就更简单了，价格按照你的方向走了，你为了防止你的单子从挣钱变到了赔钱的一种保险手段
4、止盈条件是什么？就是当出现了下面的这2种情况后，你就把你挣钱的单子拿出来；
一、钱挣够了，我出来了
二、走势坏了，我怕盈利大量会吐，我出来了
补充：
上面4项都需要大量的阅读、积累和经验做支撑，无法直接形成系统
所有的说的都是技术面，基本面另说
个人在交易里面也是小学生，如果说的不全面欢迎补充

如何建立交易系统？

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