IF乌龙指行情回放和CTA策略回顾

2016.5.31上午10点42分11秒，期指主力合约IF1606盘面异动，瞬间暴跌300多点一度跌至2732.4点，触及跌停，随后快速回升止跌停前的水平。期间，中证500股指期货（IC）、上证50指数期货（IH）表现正常，现货指数也没有明显变化。

1、Tick数据分析

2016.5.31 10:42:11左右，IF1606价格运行正常，维持在3126.8附近，在10:42:12时，最新价突变到2980，一个tick的时间，价格变化-146.8点，价格维持了两个tick,第四个tick即10:42:13.500时价格就到了跌停板2732.4，价格距离3126.8变化为-394.4，从正常价格到跌停板总共耗时2秒，共接收到4个tick。价格在跌停板持续运行了7秒，开始反弹，一直反弹至10:42:37 价格为3088时，价格趋于正常稳定相对3126.8价格变化为-38.8。

Tick数据如下图：

Tick走势如下图：

2、乌龙指过滤器

如以上两图的分析，整个极端行情运行持续约1分钟，从图二可以看出，A点到B点的行情走势都属于异常行情，应予进行过滤。不同品种的乌龙指过滤应该和流动性挂钩，按照不同Tick之间的距离突变设置过滤器。在上述案例中，在行情中可以加入以下过滤：

乌龙指过滤器：将连续两个tick的价格变化不能超过30跳，则IF为60点定义为异常行情出现。如果当前tick与前一tick满足此条件时，则本tick无效，并且随后1分钟以内的行情均定义为异常行情，不进入模型。

注1：由于隔夜跳空可能会触发此算法，所以，在隔夜时需要对tick进行更新防止漏掉行情。

注2：30跳这个值，对于股指是一个经验值，IC在上市之初，由于交易不活跃出现了连续两个tick价格变化20跳但并不是异常行情。

神术 · 2016-6-15 21:57:18

这个金融工程好高端。看不懂。

IF乌龙指行情回放和CTA策略回顾

1 个回复