平值delta为什么不是0.5?

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 kimmu  2016-6-14 13:58  129138  31

26^#

123兔子 3级会员 | 2017-7-18 08:03:52 发帖IP地址来自北京

看看

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27^#

云追月 4级常客 | 2017-7-18 13:13:49 发帖IP地址来自中国

有意思啊

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28^#

belsina 4级常客 | 2017-7-22 17:03:56 发帖IP地址来自北京

好帖子

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赵锐 4级常客 鲜洁如霜雪 | 2017-10-26 11:50:51 发帖IP地址来自澳大利亚

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧

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30^#

aoxuehui 7级小牛 | 2017-10-26 12:38:08 发帖IP地址来自贵州

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5.

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31^#

moren 16级独孤 期权论坛元老 | 2018-11-15 12:06:00 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

有道理

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通匠 6级职业 | 2024-3-1 09:52:03 发帖IP地址来自浙江杭州

学习了谢谢分享

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