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2016-03-28
长期波动率下行! 各期限隐含波动率均在25%附近,与30天历史波动率接近,但明显低于90天41%和180天34%的历史波动率,说明期权参与者预期长期波动率将下行 各期限历史波动率自14年底快速上升,之后短期波动
2016-03-26
一、iVIX指数 中国波指,简称iVIX指数,是由上海证券交易所发布,用于衡量上证50ETF未来30日的波动预期。该指数是根据方差互换原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算
2016-03-25
今天盯了一天盘,感觉又开始维稳了,我可以卖出跨式组合吗?
2016-03-23
受panlin的《用MATLAB构造股票过程》的启发,编了一个股票路径模拟的函数M文件,程序大大简化了,供大家参考: [gbstock.m] 代码: function gbstock(s0,mu,sigma,T,dt,n) % n为路径模拟次数 t = [0:dt:T]';
2016-03-14
这是国家自然科学基金面上项目之一报告,由国内著名厦大学者陈蓉完成,敬请下载阅读! 隐含波动率偏斜与风险中性偏度能预测尾部风险吗? 以1987 年股灾为界,股票期权市场的隐含波动率曲线从原先的波动率微笑(Vol
2016-03-08
周一,高盛在报告中称,当前是20年来购买标普500指数看涨期权最好的时候。高盛模型显示,未来一个月标普500有21%概率出现5%的上涨。而期权市场认为只有5%的概率会出现这样幅度的上涨。高盛认为,购入看涨期权,风险
2016-03-07
1、核心思路:选择长期看好的标的,利用期权作为辅助工具交易,增加收益降低持仓成本。根据市场情况选择是否备兑开仓,预计上涨时,不备兑或者选择执行价较高、Delta较小合约作为备兑合约;当预计市场将要下跌时,选
就像市盈率使得具有不同的总收入、总发行股数的公司股价具备了可比性,隐含波动率可以用于比较不同标的股票对应的期权,以及比较不同时段上的同一个期权。隐含波动率过高则意味着期权相对昂贵,过低则说明相对便宜。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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