【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪中性20180503

兴业期权水晶球20180503

特别关注
预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：5分（情绪中性）
目标日期：2018.5.4（周五）
简明观点：期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在乐观区域，其边际变化指标表现中性，认购期权隐含波动率斜率维持谨慎，整体而言期权市场情绪中性。
风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

3OKNvKoisY · 2018-5-4 10:50:02

1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向乐观区域，其边际变化指标也表现乐观，认购期权隐含波动率斜率维持谨慎，整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看，早盘开盘后震荡下挫，午盘强势反弹，最终标的全天上涨0.30%，50指数上涨0.42%，标的走势符合水晶球指数的预期。
微信截图_20180226164616.png

3OKNvKoisY · 2018-5-4 10:50:13

2、短期判断
截止到周四市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向5分（情绪中性），期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在乐观区域，其边际变化指标表现中性，认购期权隐含波动率斜率维持谨慎，整体而言期权市场情绪中性。

3OKNvKoisY · 2018-5-4 10:50:30

附图

666 · 2018-5-4 11:07:48

看起来还不错

【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪中性20180503

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