你好，请教一下通过garch模型算var的问题

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 噜噜噜旺仔  2018-4-26 10:31  5394  1

如题，已经算出了TGARCH（2,1）-GED，求问怎么计算VAR。急万分感谢

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2^#

sinxlg1 1级新秀 | 2018-4-30 04:46:18 发帖IP地址来自

你先弄清楚VaR的公式是什么。它的关键因子是变量的方差这一项，然后从TGARCH（2,1）-GED模型中得到条件方差，带入VaR计算即可。

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1级新秀

噜噜噜旺仔

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