期权期货BS模型中N(d1)怎么算 ?

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怒食翔三斤   2017-8-22 17:29   19512   1
期权期货BS模型中N(d1)怎么算 ?
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crazy1398  6级职业 | 2017-8-25 01:28:02 发帖IP地址来自
实际上B-S模型中的N(d1)和N(d2)实际上指的是正态分布下的置信值,d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5],d2=d1-σ*(T-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值,然后利用正态分布表,找出对应的d1和d2所对应的置信值。
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