中国股市存在特质波动率之谜吗

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天降豆子庄y   2018-4-26 10:52   3673   1
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yibeijiangjue  4级常客 | 2018-4-30 04:42:52 发帖IP地址来自
中国股票市场特质波动率与横截面收益率的关系进行经验研究,探讨"特质波动率之谜"是否存在。
炎黄财经资料：我们发现,中国股票特质波动率与横截面收益率存在显著的负相关关系,但在控制了表征异质信念的换手率后,这种负相关关系消失了。这种现象的产生主要是因为在卖空限制和投资者异质性的共同作用下,资产价格会被高估从而降低未来的收益率,造成了中国市场上的特质波动率之谜。
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