权证股中的溢价是怎么算出来的？

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 yxdmai2629  2018-4-26 11:12  4150  1

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kate980 3级会员 | 2018-4-30 04:27:56 发帖IP地址来自

权证理论价值测算

  (1)B-S公式

  C=S?N D1?-X?e-rT?N D2?

  D1=?ln S/K?  r σ2/2?? T-t??/?σ? T-t?1/2?

  D2=D1-σ? T-t?1/2

  C= 权证价格；K =行权价格；T -t = 权证的剩余年限；S = 标的资产价格；r = 无风险收益率；σ=历史波动波动率。

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