关于期权的问题。

关于期权的问题。

羽柴藤吉郎 · 2017-8-24 23:13:52

C D

同等条件下，看涨期权行权价格越高，价值就越低。如果出现CD的情况，只要买入低行权价的期权，卖出高的，就是无风险套利了。

例如D的情况，买入一个C40，卖出一个C100。如果股价在0到40之间，获利24－6＝18。如果股价在40到100之间，获利18到78之间。股价高于100以后，获利18元。无论何种情况都是获利的，不需要有任何本金投入。

关于期权的问题。

1 个回复