看涨看跌期权平价关系是怎样的

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瑞恩的勋章 4级常客 | 2018-4-30 03:49:08 发帖IP地址来自

公式如下：
C+Ke^(-rT)=P+S
其中：
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT)：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。

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