股票里说的多头跨式期权交易是指什么？

344291004 · 2018-4-30 03:48:36

跨式期权(Straddle)又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。
股市里的多头跨式期权交易即以相同的执行价格同时购买相同到期日相同标的股票或者股指的看涨期权和看跌期权。
组合图损益和盈亏平衡点如下：

热心网友 · 2018-4-30 03:48:37

多头跨式期权交易：指以相同的执行价格同时买入看跌期权和看涨期权。
参考资料：金牛网 www.cf69.com

热心网友 · 2018-4-30 03:48:38

所谓地跨式期权交易实质上是属于期权套利的一种方式，跨式套利就是以同一执行价同时买入一张看涨期权和一张看跌期权，这种套利的最大风险就是所支付的全部权利金。我举个简单的例子你看下就明白了，比如，在1月以500点的权利金买入1张执行价为10000点的3月恒指看涨期权，同时，以300点权利金买入1张10000点的3月恒指看跌期权。这个交易就是跨式套利，这个一般是对后市方向不明，但是认为价格会有显著波动的情况下做的交易，波动性越大，对部位越有位。像做套利这种交易，如果能把损益图画出来，图形一看更直观，我做这类的都是画出图形，像这种买入式跨式期权套利的图形，在XY二维平面上就是一个“V

热心网友 · 2018-4-30 03:48:39

多头跨式期权交易：指以相同的执行价格同时买入看跌期权和看涨期权

股票里说的多头跨式期权交易是指什么？

4 个回复