计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。

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匿名   2018-4-26 12:50   5654   5
假设日元按每100日元92.04美分的即期价格交易,再假设执行价格为93美分的美式看涨(跌)期权的贴水率为2.10(2.20)。计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值。
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2#
我是南大一枝花  5级知名 | 2018-4-30 03:42:53 发帖IP地址来自
计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值:
贴水率-内在价值=时间价值;
看涨内在价值=Max【S-E,0】;
看涨内在价值=Max【E-S,0】;
看涨时间价值=贴水率-看涨内在价值;
看跌时间价值=贴水率-看涨内在价值;
其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格。
3#
小角色1234  3级会员 | 2018-4-30 03:42:54 发帖IP地址来自
贴水率-内在价值=时间价值
看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0
看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96
看涨时间价值=2.10-0=2.10
看跌时间价值=2.2-0.96=1.24
其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格。
4#
羽柴藤吉郎  5级知名 | 2018-4-30 03:42:55 发帖IP地址来自
看涨期权的内在价值:92.04-93=-0.96
看跌期权的内在价值:93-92.04=0.96

要求时间价值应该还却一些条件。
5#
inxiaolong  4级常客 | 2018-4-30 03:42:56 发帖IP地址来自
比较专业的问题
6#
zhang7816266  4级常客 | 2018-4-30 03:42:57 发帖IP地址来自
。。。。
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