跨期套利怎么算~~~呼

3月3日，IF1604合约价格为2950点， IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红）。若一个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点
那么是不是预期到了价差缩小，应采...3月3日，IF1604合约价格为2950点， IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红）。若一个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点
那么是不是预期到了价差缩小，应采用跨期空头套利，买入IF1604卖出IF1606？
1个月后的盈利怎么算？
小菜鸟一枚，如果能得到您的帮助，我将不胜感激，谢谢！展开

mlymly2008 · 2018-4-30 02:08:08

套利者认为远期合约贴水过大，也就是近期合约被高估，远期合约被低估，所以套利做法就是买入IF1606，卖出IF1604，进行卖出套利，待价差缩小后平仓套利，建仓为卖出1604合约（价格为2950点），买入IF1606合约，价格为2836点，价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点，盈利114-50=64点，所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300（这里认为是沪深300股指期货）=192000元=640点

跨期套利怎么算~~~呼

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