关于期货的套利（价差交易）买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势

关于期货的套利（价差交易）
买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势呢？

期货期人 · 2018-4-30 01:56:38

这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据，再用统计软件分析，做出线性回归模拟，算出无套利区间，这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面，看是否支持目前的套利行为。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远，或者卖近买远，要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的，做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。

关于期货的套利（价差交易） 买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势

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