关于外汇期权的计算

交易员认为近期美元对日元汇率有可能上涨，于是买入一项美元的看涨期权，金额为1000万美元，执行价格为USD1=JPY108.00，有效期为1个月，期权价格为1.5%，麻烦分析一下（1）盈亏平衡点.(2)期权最大亏损（3）最大收益（4到期日盈亏情况）
这个我自己算过了。但...交易员认为近期美元对日元汇率有可能上涨，于是买入一项美元的看涨期权，金额为1000万美元，执行价格为USD1=JPY108.00，有效期为1个月，期权价格为1.5%，麻烦分析一下（1）盈亏平衡点.(2)期权最大亏损（3）最大收益（4到期日盈亏情况）
这个我自己算过了。但是和别人有出入。不知道谁对谁错。展开

17073278 · 2018-4-30 01:07:50

题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行.
这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.
usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限

denghwei · 2018-4-30 01:07:51

这种不完整的题目到处都是，害人不浅啊。

关于外汇期权的计算

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