DELTA中性交易策略

因为期权市场流动性问题估计资金都不大

国内现在没法做因为50ETF没法T+0

如果采取隔夜策略那利润瞬间降低

那就变成长线波动率交易哎国内ZJH的傻逼快点改成T+0

aizhan · 2017-7-24 09:28:58

其实操作很简单比如买入一张ATM看跌期权 DELTA= -0.5
然后就买入5000股ETF 然后就DELTA中性了
然后标的价格波动了 DETLA就变化了就调整ETF的量这样就可以高抛低吸了
但是那张期权价格在损失
然后就看是波动高抛低吸的利润高还是期权亏的快

非度―婚庆 · 2017-8-2 14:46:54

不明觉厉

2 个回复