白糖期权实现波动率和隐含波动率

白糖期货主力合约收盘价继续大幅下跌，实际波动率冲高回落，隐含波动率大幅上升。上周白糖期货主力合约为白糖1709，全周延续了先前的下行走势，收盘价从6378（2017.6.30）下跌至6137（2017.7.7），下跌3.78%。实际波动率方面，按收盘价计算的20日历史波动率先升后降，周中一度上升至11.54%，但是版半段回落，最终全周从9.73%小幅上升至10.52%。白糖期权隐含波动率大幅上升，上周主力期货合约对应的平值期权合约（SR709C6400）隐含波动率为11.78%，本周平值期权合约（SR709C6100）隐含波动率为15.35%，大幅上升。成交持仓方面，上周白糖期权日均成交24694张，较前周的日均19708张大幅上升；周收盘持仓量102792张，较前周收盘持仓量97594张大幅上升。

jb03 · 2017-7-10 00:40:55

学习中

Vmn · 2017-8-17 13:14:25

我晕

白糖期权实现波动率和隐含波动率

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