期权隐含波动率和偏度

隐含波动率偏度是期权市场相对于期货市场独有的指标，其反映市场对于后期大幅波动可能性的预期。观察白糖期权合约隐含波动率的putskew和callskew，可以发现，两者存在较大差异。

显然，白糖看涨期权近月合约的callskew显著大于远月合约，这表示市场对短期内大幅波动的预期较高。然而，若投资者认为近期白糖期货波动幅度较小，行情趋于温和，则可在做空白糖1709合约Callskew的同时做多1709合约Putskew，赚取skew回归的收益。

LLW9BiP4Sg · 2017-6-26 01:02:45

这个写的不够具体呀

LLW9BiP4Sg · 2017-6-26 01:02:50

有图吗？

小小料 · 2017-6-26 01:07:21

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-26 01:02
有图吗？

不好意思，没找到配图

期权隐含波动率和偏度

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