关于期权PCR

本帖最后由 admin 于 2018-1-4 19:44 编辑

哪里能找到每天，各种期权的 PCR？
还有现在一般 ETF50期权的 PCR中性是几比几？
豆粕期权的 PCR中性是几比几？
糖期权的 PCR中性是几比几？

LLW9BiP4Sg · 2017-5-17 19:48:12

自己算不就可以啦

LLW9BiP4Sg · 2017-5-17 19:49:22

看跌成交量除看涨成交量或者算持仓量也可以的

az33 · 2017-5-17 19:51:23

50ETF期权的 PCR 见上交所-每日/月度统计http://www.sse.com.cn/assortment/options/date/

方丈哎补牙 · 2017-5-17 21:10:41

回复 az33:

PCR中性是 0.8么？

az33 · 2017-5-18 08:56:32

回复 az33:

PCR中性是不是0.8，这个我也不太清楚。PCR中性是0.8有什么特别的意义？

az33 · 2017-5-18 08:58:42

Put/Call Ratio有两种，成交量和未平仓合约，这里的成交量和未平仓合约是指所有Put和Call的。PCR越大，则代表市场越看空标的，反之，代表市场看多标的。
5月17日的PCR：
PCR_V=认沽成交量/认购成交量=186366/248580=0.7497
PCR_O=未平仓认沽合约数/未平仓认购合约数=806960/972439=0.8298
不过单独看一日两日的PCR，作用不大。这样看，可能会好一些：

当然，PCR_V和PCR_O结合一起使用也不一定十分准确，只作参考。能结合其它指标一起使用，更好。