50ETF期权上周历史波动率和隐含波动率

50ETF连续小幅下跌、历史波动率创新低，期权隐含波动率低位震荡。上周50ETF连续小幅下跌，周五盘中跌幅接近1%但是尾盘又被拉升，最终全部四个交易日均收跌0.3%左右；前周收盘价（2017.4.28）为2.340元，上周收盘价（2017.5.5）为2.313，全周共计下跌1.15%。历史波动率方面，连续的小幅波动导致50ETF历史波动率进一步下降，20、40日历史波动率分别从6.8%、7.3%下降至5.5%、7.2%，其中周四收盘时的历史波动率（20日、40日分别为5.4%、7.2%）创出了新低。隐含波动率方面，20日加权隐含波动率周四创出8.8%的新低，周五的“深V”行情中又回升至9.0%，与前周末持平。上周vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交量为48.2万张，较前周的57.5万张相比有所下降；日均持仓量为174.6万张，略低于前周174.8万张的水平。

888 · 2017-5-8 13:54:56

历史波动率居然只有5.4%了

50ETF期权上周历史波动率和隐含波动率

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