2019年7月24日期权交易日志——百分百盈利的交易策略

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一、当日行情

上证50ETF当天高开高走，盘中一度达到2.968，后市无力支撑，截止收盘价收于2.952，当日涨幅0.99%。

二、当日交易

早盘高开，Put的Delta有点跟不上，所以加了几手9月Put虚值期权对冲Delta。

下图是7月Call2.95，Put2.95的波动率走势。
当日为最后交易日，波动率要在今天走完它的一生，看起来是不是下跌得急躁了一点。
所以如果没有较大的行情，当天准备买入期权到期合约的朋友请慎重！

三、期权策略

今天是上证50ETF，7月期权合约到期日，下午3点收盘时，所有Call、Put的虚值期权将成为一张废纸，价格=0。买方颗粒无收，卖方拿着权利金可以去微博打榜idol~

到期日的这种现象，就给投资人提供了一个100%可以获利的策略。

上海证券交易所交易规则中对涨跌幅有如下规定。

那么上证50ETF今天的涨跌停幅度就可以计算出来。
即：
最高不会超过3.215，最低不会超过2.631。

那么期权行权价Call高于3.215以及Put低于2.631的部分就是卖方的安全区。
如下图红框部分。

即使上证50ETF当天暴走，也不会影响到
Call3.4、3.3
Put2.6、2.55、2.5
这五个行权价的期权价格。
他们摆脱不了——到期收盘变废纸，价格=0的命运。

因此市场上聪明的投资人也早已偷偷使用这一策略。
从下图Call3.4的报单状态中就可以看出，卖一到卖五满满当当排满了想要卖出期权的人。

如果当天你能够以1元的价格卖出1000手7月Call3.4期权合约，到收盘时你就可以没有任何风险地获得1000元的收益。

当然
世界上没有完美的策略，它同时也会存在一些困难。
1.成交困难：从报单中可以看到，卖方热情高涨，买方数量=0。
2.保证金：按照作者当前价格计算，每手7月Call3.4需要2373元，需要足够充足的保证金做大量交易。

如果1，2不成为你的阻碍，那么恭喜你可以放心大胆的去尝试~

上海暴雨，拜~

comlkx · 2019-7-24 18:52:34

写的很好

薛亨旭 · 2019-7-25 17:20:40

策略看起来不错，但是你得能赚钱，不然都没用。 @期权主义