50ETF期权4月平值期权隐含波动率

　　标的资产30日历史波动率8.16%，较上一交易日小幅增加，但仍保持低位水平。认沽期权隐含波动率大幅提升，认购期权隐含波动率保持低位运行。认沽期权隐含波动率再度反超认购期权隐含波动率。平值期权方面，50ETF购4月2.35期权的隐含波动率为7.79%，较上一交易日减少0.57个百分点；50ETF沽4月2.35期权的隐含波动率为11.33%，增加1.81个百分点。认购期权隐含波动率偏低，且小幅低于历史波动率，使得买入认购期权策略具备理论可行性。

通荷 · 2017-4-25 08:57:12

平值期权波动率到7%已经不能再跌了

50ETF期权4月平值期权隐含波动率

1 个回复