好多定价的，关于Sigma波动率问题

计算以50ETF为标的的期权，他的波动率（标准差）要用多少天的数据合适呢？比如要算28天的期权，标的标准差要用多少天的数据计算呢？

小小 · 2017-3-19 23:21:00

不知道你在说什么

小小 · 2017-3-19 23:21:03

波动率是 implied vol 不是realized vol .

杨洋 · 2017-3-19 23:33:28

用隐含波动率呀，别用历史波动率

杨洋 · 2017-3-19 23:33:49

就算用历史波动率，也必须用年华波动率

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