期权套利的个人一些记录

个人的一些记录做为参考
转瞬即逝的烟火:期权市场首现年化收益达37%的套利机会
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权自2月9日上线以来一直未出现平价套利机会(详情参见《说好的套利呢?----谁动了期权套利者的乳酪》任瞳/于明明20150217),主要原因是市场中参与者多为做市商,过于“理性”的报价平抑了套利机会的产生,加上期权市场成交并不活跃,噪音较低,也使得套利机会迟迟不肯露面。

Ceceliababyzcz · 2017-11-22 08:43:13

而今日早盘,市场给了套利者一个小小的惊喜,9:30至9:31之间,在标的资产50ETF 几乎没有变化的情况下,逾半数的期权在9:30-9:31出现了价格的大幅波动,从而盘面出现了收益很高的平价套利机会。

如还有3月2.20购,开盘价格为0.1677快速上升到0.2226,而50ETF 价格变化不大,此时看涨期权隐含波动率远高于看跌期权隐含波动率,便出现了正向套利机会。假设期权交易手续费为10元/张,ETF 手续费为1%,此时进行平价套利会若持有三月到期,年化收益将达到37.50%。由于随后期权价格快速下跌,套利机会持续时间较短仅2s。

薛亨旭 · 2017-11-22 08:44:24

2秒你能下单吃到？

薛亨旭 · 2017-11-22 08:44:38

楼主也是笑话，天天讨论这种不切实际的

穿白衬衣黑人 · 2017-11-22 08:52:15

基本上都是理论分析，没有什么可操作性 @Ceceliababyzcz

期权套利的个人一些记录

个人的一些记录做为参考
转瞬即逝的烟火:期权市场首现年化收益达37%的套利机会
50ETF期权自2月9日上线以来一直未出现平价套利机会(详情参见《说好的套利呢?----谁动了期权套利者的乳酪》任瞳/于明明20150217),主要原因是市场中参与者多为做市商,过于“理性”的报价平抑了套利机会的产生,加上期权市场成交并不活跃,噪音较低, ...查看全文

Ceceliababyzcz 发表于 2017-11-22 08:42